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金融数学：衍生产品定价引论

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作者:
出版社: 人民邮电出版社
2006-01
版次: 1
ISBN: 9787115142047
定价: 29.00
装帧: 平装
开本: 其他
纸张: 胶版纸
页数: 177页
字数: 250千字
分类: 自然科学
  • 金融数学的核心内容之一就是衍生产品的定价。本书涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学，严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于二叉树的离散时间套期保值开始，进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。本书突出了可实践性，包括了股票、货币和利率市场的诸多例子，并提供了基于实际数据绘制的图形。附录中提供了关于概率和金融概念的术语表。

      本书作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程。也可供金融行业的市场实践者、定量分析师和衍生品交易者等相关领域专业人士参考。 Martin Baxter供职于野村证券。曾连续4年任剑桥大学彭布罗克学院的院士，并曾访问大不列颠哥伦比亚大学1年，多次在欧洲和北美的学术和金融机构作特邀报告。    Andrew Rennie毕业于剑桥大学。现为美林欧洲公司的首席债券分析师。    叶中行，美国Cornell大学博士。现任上 第1章 引言

     1.1 期望定价

     1.2 套利定价

     1.3 从套利到期望

    第2章  离散过程

     2.1 二项式分叉模型

     2.2 二叉树模型

     2.3 二项式表示定理

     2.4 对连续模型的启示

    第3章 连续过程

     3.1 连续过程

     3.2 随机积分

     3.3 微积分

     3.4 测度变换—C-M-G定理

     3.5 鞅表示定理

     3.6 复制策略

     3.7 Black-Scholes模型

     3.8 Black-Scholes的应用

    第4章 市场证券的定价

     4.1 外汇

     4.2 股权与红利

     4.3 债券

     4.4 风险的市场价格

     4.5 双重货币工具

    第5章 利率

     5.1 利率市场

     5.2 一个简单模型

     5.3 单因子HJM模型

     5.4 短期利率模型

     5.5 多因子HJM模型

     5.6 利率产品

     5.7 多因子模型

    第6章 更一般的模型

     6.1 一般股票模型

     6.2 对数正态模型

     6.3 多股票模型

     6.4 计价单位

     6.5 外国货币利率模型

     6.6 无套利完备模型

    附录1 进一步的阅读

    附录2 记号

    附录3 习题解答

    附录4 技术术语词汇

    索引
  • 内容简介:
    金融数学的核心内容之一就是衍生产品的定价。本书涉足隐藏在衍生证券定价、结构和套期保值背后的数学，严格而又通俗。作者用易于市场实践者理解的方式介绍了新的诸如鞅、测度变换等概念和Heath-Jarrow-Morton模型。从借助于二叉树的离散时间套期保值开始，进一步推广到连续时间股票模型(包括Black-Scholes模型)。本书突出了可实践性，包括了股票、货币和利率市场的诸多例子，并提供了基于实际数据绘制的图形。附录中提供了关于概率和金融概念的术语表。

      本书作为金融数学的基础教材，适用于相关专业的本科生和研究生课程。也可供金融行业的市场实践者、定量分析师和衍生品交易者等相关领域专业人士参考。
  • 作者简介:
    Martin Baxter供职于野村证券。曾连续4年任剑桥大学彭布罗克学院的院士，并曾访问大不列颠哥伦比亚大学1年，多次在欧洲和北美的学术和金融机构作特邀报告。    Andrew Rennie毕业于剑桥大学。现为美林欧洲公司的首席债券分析师。    叶中行，美国Cornell大学博士。现任上
  • 目录:
    第1章 引言

     1.1 期望定价

     1.2 套利定价

     1.3 从套利到期望

    第2章  离散过程

     2.1 二项式分叉模型

     2.2 二叉树模型

     2.3 二项式表示定理

     2.4 对连续模型的启示

    第3章 连续过程

     3.1 连续过程

     3.2 随机积分

     3.3 微积分

     3.4 测度变换—C-M-G定理

     3.5 鞅表示定理

     3.6 复制策略

     3.7 Black-Scholes模型

     3.8 Black-Scholes的应用

    第4章 市场证券的定价

     4.1 外汇

     4.2 股权与红利

     4.3 债券

     4.4 风险的市场价格

     4.5 双重货币工具

    第5章 利率

     5.1 利率市场

     5.2 一个简单模型

     5.3 单因子HJM模型

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     5.5 多因子HJM模型

     5.6 利率产品

     5.7 多因子模型

    第6章 更一般的模型

     6.1 一般股票模型

     6.2 对数正态模型

     6.3 多股票模型

     6.4 计价单位

     6.5 外国货币利率模型

     6.6 无套利完备模型

    附录1 进一步的阅读

    附录2 记号

    附录3 习题解答

    附录4 技术术语词汇

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