孔夫子旧书网-网上买书卖书、古旧书收藏品交易平台 孔夫子旧书网-网上买书卖书、古旧书收藏品交易平台 占位居中 孔夫子旧书网-网上买书卖书、古旧书收藏品交易平台
商品
拍卖区
在售
已售
搜索历史
搜索
高级搜索

期权定价的数学模型和方法

期权定价的数学模型和方法
分享
扫描下方二维码分享到微信
打开微信，点击右上角”+“，
使用”扫一扫“即可将网页分享到朋友圈。
作者: 著
出版社: 高等教育出版社
2008-01
版次: 2
ISBN: 9787040224870
定价: 39.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 347页
正文语种: 简体中文
分类: 经济
1 张插图图片
247人买过
  • 期权是风险管理的核心工具，对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。
      
      
      本书从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过△－对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的“公平价格”；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与路径有关期权以及隐含波动率等重要问题，展开了深入的讨论，另外，本书对所涉及的现代数学内容，都有专节介绍，尽可能作到内容是自封的。
      
      
      本书可用作应用数学、金融、保险、管理等专业研究生教材，也可供有关领域的研究人员和工作人员参考。 再版序言

    第一版序言

    第一章　风险管理与金融衍生物

    　1.1　风险和风险管理

    　1.2　远期合约与期货

    　1.3　期权

    　1.4　期权定价

      1.5　交易者的类型

    第二章　无套利原理

    　2.1　金融市场与无套利原理

    　2.2　欧式期权定价估计及平价公式

    　2.3　美式期权定价估计及提前实施

    　2.4　期权定价对敲定价格的依赖关系

      习题

    第三章  期权定价的离散模型——二叉树方法

    　3.1　一个例子

    　3.2　单时段一双状态模型

    　3.3　欧式期权定价的二叉树方法（Ⅰ）——不支付红利

    　3.4　欧式期权定价的二叉树方法（Ⅱ）——支付红利

    　3.5　美式期权定价的二叉树方法

    　3.6　美式看涨与看跌期权定价的对称关系式

      习题

    第四章　Brown运动与ItO公式

    　4.1　随机游动与Brown运动

    　4.2　原生资产价格演化的连续模型

    　4.3　二次变差定理

    　4.4　ItO积分

    　4.5　ItO公式

      习题

    第五章　欧式期权定价——Black—Scholes公式

    　5.1　历史回顾

    　5.2　Black—Scholes方程

    　5.3　Black—Scholes公式

      5.4　Black—Scholes模型的推广（Ⅰ）——支付红利

    　5.5　Black—Scholes模型的推广（Ⅱ）——两值期权与复合期权

    　5.6　数值方法（Ⅰ）——差分方法

    　5.7　数值方法（Ⅱ）——二叉树方法与差分方法

      5.8　欧式期权价格的性质

    　5.9　风险管理

      习题

    第六章　美式期权定价与最佳实施策略

      6.1　永久美式期权

      6.2　美式期权的模型

    　6.3　美式期权的分解

      6.4　美式期权价格的性质

    　6.5　最佳实施边界

    　6.6　数值方法（Ⅰ）——差分方法

    　6.7　数值方法（Ⅱ）——切片法

    　6.8　其他形式的美式期权

      习题

    第七章　多资产期权

    　7.1　多风险资产的随机模型

    　7.2　Black—Scholes方程

    　……

    第八章　路径有关期权（Ⅰ）——弱路径有关期权

    第九章　路径有关期权（Ⅱ）——强路径有关期权

    第十章　隐含波动率

    参考文献

    名词索引
  • 内容简介:
    期权是风险管理的核心工具，对期权定价理论作出杰出贡献的Scholes和Merton曾因此荣获1997年诺贝尔经济学奖。
      
      
      本书从偏微分方程的观点和方法，对Black－Scholes－Merton的期权定价理论作了系统深入的阐述，一方面，从多个角度、多个层面阐明期权定价理论的基本思路：基于市场无套利假设，通过△－对冲原理，把人们引入一个风险中性世界，从而对期权给出一个独立于每个投资人偏好的“公平价格”；另一方面，充分利用偏微分方程理论和方法对期权理论作深入的定性和定量分析，其中特别对美式期权，与路径有关期权以及隐含波动率等重要问题，展开了深入的讨论，另外，本书对所涉及的现代数学内容，都有专节介绍，尽可能作到内容是自封的。
      
      
      本书可用作应用数学、金融、保险、管理等专业研究生教材，也可供有关领域的研究人员和工作人员参考。
  • 目录:
    再版序言

    第一版序言

    第一章　风险管理与金融衍生物

    　1.1　风险和风险管理

    　1.2　远期合约与期货

    　1.3　期权

    　1.4　期权定价

      1.5　交易者的类型

    第二章　无套利原理

    　2.1　金融市场与无套利原理

    　2.2　欧式期权定价估计及平价公式

    　2.3　美式期权定价估计及提前实施

    　2.4　期权定价对敲定价格的依赖关系

      习题

    第三章  期权定价的离散模型——二叉树方法

    　3.1　一个例子

    　3.2　单时段一双状态模型

    　3.3　欧式期权定价的二叉树方法（Ⅰ）——不支付红利

    　3.4　欧式期权定价的二叉树方法（Ⅱ）——支付红利

    　3.5　美式期权定价的二叉树方法

    　3.6　美式看涨与看跌期权定价的对称关系式

      习题

    第四章　Brown运动与ItO公式

    　4.1　随机游动与Brown运动

    　4.2　原生资产价格演化的连续模型

    　4.3　二次变差定理

    　4.4　ItO积分

    　4.5　ItO公式

      习题

    第五章　欧式期权定价——Black—Scholes公式

    　5.1　历史回顾

    　5.2　Black—Scholes方程

    　5.3　Black—Scholes公式

      5.4　Black—Scholes模型的推广（Ⅰ）——支付红利

    　5.5　Black—Scholes模型的推广（Ⅱ）——两值期权与复合期权

    　5.6　数值方法（Ⅰ）——差分方法

    　5.7　数值方法（Ⅱ）——二叉树方法与差分方法

      5.8　欧式期权价格的性质

    　5.9　风险管理

      习题

    第六章　美式期权定价与最佳实施策略

      6.1　永久美式期权

      6.2　美式期权的模型

    　6.3　美式期权的分解

      6.4　美式期权价格的性质

    　6.5　最佳实施边界

    　6.6　数值方法（Ⅰ）——差分方法

    　6.7　数值方法（Ⅱ）——切片法

    　6.8　其他形式的美式期权

      习题

    第七章　多资产期权

    　7.1　多风险资产的随机模型

    　7.2　Black—Scholes方程

    　……

    第八章　路径有关期权（Ⅰ）——弱路径有关期权

    第九章　路径有关期权（Ⅱ）——强路径有关期权

    第十章　隐含波动率

    参考文献

    名词索引
查看详情
相关分类
经济学理论 中国经济 世界经济 行业经济 会计/审计 财政税收 金融 保险 贸易 投资理财 市场营销 经济管理 证券/股票 金融银行与货币
相关图书 / 更多
期权定价的数学模型和方法
期权零基础快速入门
吴国平
￥20.28 起
期权定价的数学模型和方法
期权定价与尾部风险管理研究
宫晓莉 熊熊 著
￥13.60 起
期权定价的数学模型和方法
期权交易——核心策略与技巧解析（第3版）
王勇
￥39.24 起
期权定价的数学模型和方法
期权交易仓位管理高级指南
[美]尤安·辛克莱
￥25.00 起
期权定价的数学模型和方法
期权投资管理
贺金凌 著
￥15.00 起
期权定价的数学模型和方法
期权隐含信息与投资组合优化
余湄
￥46.00 起
期权定价的数学模型和方法
期权投资盈利之道——期权策略的“体系化”运用，权益配合的“方法论”实践（全彩）
沈发鹏
￥31.52 起
期权定价的数学模型和方法
期权 期货及其他衍生产品（原书第11版）
约翰·赫尔（John C.Hull）
￥35.00 起
期权定价的数学模型和方法
期权、期货及其他衍生产品（英文版·原书第10版）
约翰·赫尔（John C. Hull）
￥48.00 起
期权定价的数学模型和方法
期权—中国期货业协会投资者教育专项基金资助
“讲故事 学期货”金融国民教育丛书编写组
￥3.20 起
期权定价的数学模型和方法
期权入门与精通：投机获利与风险管理（原书第3版）
W.爱德华·奥姆斯特德（W.Edward Olmstead）
￥35.64 起
期权定价的数学模型和方法
期权定价实验教程(第2版)
宋斌
￥38.15 起
您可能感兴趣 / 更多
期权定价的数学模型和方法
金融数学丛书：金融衍生产品定价的数学模型与案例分析（第2版）
姜礼尚、徐承龙、任学敏 著
￥20.00 起
期权定价的数学模型和方法
高等学校教材：数学物理方程简明教程
姜礼尚、边保军 著；姜礼尚、边保军 编
￥0.20 起
期权定价的数学模型和方法
金融衍生产品定价的数学模型与案例分析
姜礼尚 著
￥12.29 起
期权定价的数学模型和方法
数学物理方程讲义
姜礼尚
￥3.00 起
© 2002-2024 Kongfz.com 孔夫子旧书网 版权所有
关于孔网 联系我们 帮助中心 版权隐私 广告业务 工作机会 移动版 图书目录 图书标签 热搜书籍 作家大全