奇异期权与混合产品：构造、定价与交易的指南
出版时间:
2014-01
版次:
1
ISBN:
9787564217648
定价:
55.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
415页
字数:
478千字
正文语种:
简体中文
-
一本构造、定价和对冲复杂奇异期权和混合衍生产品的实用指南。《奇异期权与混合产品：构造、定价与交易的指南》由经验丰富的市场从业人员所撰写，它主要关注衍生产品生命周期内的三个主要部分：产品的构造、定价以及对冲。书中涉及大量的产品结构，包含了从奇异股票衍生产品和结构化票据到混合衍生产品和动态策略在内的许多最新并且极具发展前景的产品。书中选用的真实交易案例都经过了细致的检查，并且作者精心挑选了大量案例来突出相关业务有趣和重要的部分。这《奇异期权与混合产品：构造、定价与交易的指南》在介绍收益结构的同时还使用了情境分析、图表以及十分逼真的合约条款说明。与此同时读者还可以学习如何识别风险，从而为产品的合理估值与对冲做好充分的准备。
《奇异期权与混合产品：构造、定价与交易的指南》突出强调了各种不同模型的运用、优点以及不足，与这些内容相联系的是产品及其风险，而不是模型的具体计算。《奇异期权与混合产品：构造、定价与交易的指南》通过一种现实的、非数学化的并且高度直观的方法来讨论奇异期权和混合产品，它破除了人们对奇异衍生产品的错误认识，使得市场从业人员能够充分地理解并正确地对这些产品进行构造、定价以及有效对冲，可以说它无疑是同类书籍中唯一一部使得人们能够真正理解这些“奇异”概念的作品。 总序
序言
符号与简写表
第一部分基础
第1章基础工具
1.1导论
1.2利率
1.3股票与外汇
1.4互换
第2章结构化产品的世界
2.1产品
2.2卖方
2.3买方
2.4市场
2.5股票挂钩型票据的例子
第3章普通期权
3.1期权的一般特征
3.2看涨期权和看跌期权的收益
3.3看跌-看涨平价关系与合成期权
3.4布莱克-斯科尔斯模型的假设
3.5欧式看涨期权的定价
3.6欧式看跌期权的定价
3.7对冲成本
3.8美式期权
3.9亚式期权
3.10结构化过程的一个例子
第4章波动率、偏度和期限结构
4.1波动率
4.2波动率曲面
4.3波动率模型
第5章期权敏感性：希腊值
5.1德尔塔
5.2伽马
5.3维加
5.4西塔
5.5肉
5.6希腊值之间的关系
5.7维加一伽马和瓦那
5.8复合资产的敏感性
5.9布莱克一斯科尔斯和希腊值的近似
第6章期权交易策略
6.1传统对冲策略
6.2垂直价差
6.3其他价差
6.4期权组合策略
6.5隐含波动率曲面的无套利情形
……
第二部分奇异衍生产品和结构化产品
第三部分关于奇异结构的更多内容
第四部分混合衍生产品和动态策略
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内容简介:
一本构造、定价和对冲复杂奇异期权和混合衍生产品的实用指南。《奇异期权与混合产品：构造、定价与交易的指南》由经验丰富的市场从业人员所撰写，它主要关注衍生产品生命周期内的三个主要部分：产品的构造、定价以及对冲。书中涉及大量的产品结构，包含了从奇异股票衍生产品和结构化票据到混合衍生产品和动态策略在内的许多最新并且极具发展前景的产品。书中选用的真实交易案例都经过了细致的检查，并且作者精心挑选了大量案例来突出相关业务有趣和重要的部分。这《奇异期权与混合产品：构造、定价与交易的指南》在介绍收益结构的同时还使用了情境分析、图表以及十分逼真的合约条款说明。与此同时读者还可以学习如何识别风险，从而为产品的合理估值与对冲做好充分的准备。
《奇异期权与混合产品：构造、定价与交易的指南》突出强调了各种不同模型的运用、优点以及不足，与这些内容相联系的是产品及其风险，而不是模型的具体计算。《奇异期权与混合产品：构造、定价与交易的指南》通过一种现实的、非数学化的并且高度直观的方法来讨论奇异期权和混合产品，它破除了人们对奇异衍生产品的错误认识，使得市场从业人员能够充分地理解并正确地对这些产品进行构造、定价以及有效对冲，可以说它无疑是同类书籍中唯一一部使得人们能够真正理解这些“奇异”概念的作品。
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目录:
总序
序言
符号与简写表
第一部分基础
第1章基础工具
1.1导论
1.2利率
1.3股票与外汇
1.4互换
第2章结构化产品的世界
2.1产品
2.2卖方
2.3买方
2.4市场
2.5股票挂钩型票据的例子
第3章普通期权
3.1期权的一般特征
3.2看涨期权和看跌期权的收益
3.3看跌-看涨平价关系与合成期权
3.4布莱克-斯科尔斯模型的假设
3.5欧式看涨期权的定价
3.6欧式看跌期权的定价
3.7对冲成本
3.8美式期权
3.9亚式期权
3.10结构化过程的一个例子
第4章波动率、偏度和期限结构
4.1波动率
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第5章期权敏感性：希腊值
5.1德尔塔
5.2伽马
5.3维加
5.4西塔
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5.7维加一伽马和瓦那
5.8复合资产的敏感性
5.9布莱克一斯科尔斯和希腊值的近似
第6章期权交易策略
6.1传统对冲策略
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6.5隐含波动率曲面的无套利情形
……
第二部分奇异衍生产品和结构化产品
第三部分关于奇异结构的更多内容
第四部分混合衍生产品和动态策略
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占位居中
