精通投资银行证券：投行结构及产品定价、计算指南

作者: [英] 纳塔莎·科祖尔（Natasha Kozul）著 , 巢克俭译

出版社: 人民邮电出版社

出版时间: 2013-01

版次: 1

ISBN: 9787115297914

定价: 55.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 258页

字数: 136千字

正文语种: 简体中文

丛书: 《金融时报》（FT）精通金融译丛

分类: 经济

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　　《精通投资银行证券：投行结构及产品定价、计算指南》作者根据自身的从业经验，为投行新人和其他需要了解投行及其相关产品知识的读者介绍了投行的机构设置和投行证劵的基础知识。书中内容分为五部分，第一部分介绍了投行的部门分类和组织架构；第二部分介绍了货币市场和资本市场工具，包括货币的时间价值、资本市场产品概览、债券定价的基础等；第三部分介绍了金融衍生品的相关知识，包括金融期货、远期利率协议、互换、外汇、期权、债券与股票衍生品、大宗商品与信用衍生品、场外衍生品等；第四部分介绍了定价和估值工具，包括概率和统计学相关知识、收益率曲线、定价公式汇总等；第五部分则介绍了风险管理的基础知识。
　　《精通投资银行证券：投行结构及产品定价、计算指南》不仅能为高等院校金融、财会、投资等专业的各级师生提供极具价值的专业核心技能训练指导，还能为相关领域的从业人员尤其是投行新人提供切实的技能帮助。
　　纳塔莎·科祖尔（Natasha Kozul），伦敦大学的计算机科学硕士和核物理博士。在获得博士学位后，她作为分析程序员加入了位于伦敦的巴克莱银行，致力于广泛程序开发，包括了基于网络的产品开发、衍生品交易系统的编程以及市场数据和收益率曲线的建设。这些工作成果使她获得了苏格兰皇家银行模型验证分析师的职位，主要负责多种产品的定价，包括定量模型、风险评估、独立定价方法、新型奇异交易的准备金政策等。第一部分投资银行部门分类与组织架构
第一章投资银行部门分类
兼并收购部
资本市场部
证券化部
销售交易部
第二章投资银行组织架构
前台
中台
后台
第二部分货币市场和资本市场产品
第三章货币市场产品
货币的时间价值
名义利率和有效利率
现金流分析
货币市场产品概览
货币市场计算
第四章资本市场产品
资本市场产品概览
债券定价基础
其他债券市场
第三部分金融衍生品
第五章投机金融工具——衍生品
衍生品市场概览
衍生品交易的参与者
利率衍生品
股票衍生品
大宗商品衍生品
信用衍生品
第六章金融期货和远期利率协议
金融期货
远期利率协议
期货与FRA比较
第七章互换
基本概念及应用
互换类型
互换定价基础
货币互换定价
股票互换估值
第八章外汇
现汇汇率
直接汇率和交叉汇率
远期汇率
第九章期权
期权交易出现的原因
期权合约条款
期权合约的类型
期权合约风险与收益
期权定价机制
看跌-看涨期权恒等式
期权价格敏感性分析
期权定价的应用实例
第十章债券和股票衍生品
债券衍生品简介
股票市场背景介绍
第十一章大宗商品衍生品和信用衍生品
大宗商品衍生品背景简介
信用衍生品简介
第十二章 OTC衍生品和混合证券
OTC衍生品
混合证券
第四部分定价与估值工具
第十三章概率和统计
概率学产生背景
概率学的主要内容
概率分布的概念
概率分布的类型
二项分布
正态分布
对数正态分布
其他概率分布
二叉树法
第十四章收益率曲线
构建收益率曲线的金融工具选择
收益率曲线的构建方法
单月曲线构造
基准曲线构建
收益率曲线形状
收益率曲线的表现形式
第十五章量化分析
量化分析的作用
定价模型的种类
数据方法
分析方法
第十六章定价公式汇总
标识注解
货币的时间价值
货币市场计算
资本市场工具
金融期货
远期利率协议
利率互换
汇率
期权性质
期权定价
债券衍生品
股票衍生品
概率和统计
收益率曲线
第五部分风险管理
第十七章衍生品信用风险
对手方风险
产品风险
特定金融工具的信用风险
信用评级
信用风险管理
信用风险管理最佳实践指南
第十八章衍生品市场风险
表内工具vs郾表外工具
特定金融工具的市场风险
市场风险管理
市场风险管理最佳实践指南
在险值
附录
附录一期权策略
附录二 ISO（全球银行间金融通信社，SWIFT）货币代码
附录三术语释义表
内容简介:
　　《精通投资银行证券：投行结构及产品定价、计算指南》作者根据自身的从业经验，为投行新人和其他需要了解投行及其相关产品知识的读者介绍了投行的机构设置和投行证劵的基础知识。书中内容分为五部分，第一部分介绍了投行的部门分类和组织架构；第二部分介绍了货币市场和资本市场工具，包括货币的时间价值、资本市场产品概览、债券定价的基础等；第三部分介绍了金融衍生品的相关知识，包括金融期货、远期利率协议、互换、外汇、期权、债券与股票衍生品、大宗商品与信用衍生品、场外衍生品等；第四部分介绍了定价和估值工具，包括概率和统计学相关知识、收益率曲线、定价公式汇总等；第五部分则介绍了风险管理的基础知识。
　　《精通投资银行证券：投行结构及产品定价、计算指南》不仅能为高等院校金融、财会、投资等专业的各级师生提供极具价值的专业核心技能训练指导，还能为相关领域的从业人员尤其是投行新人提供切实的技能帮助。
作者简介:
　　纳塔莎·科祖尔（Natasha Kozul），伦敦大学的计算机科学硕士和核物理博士。在获得博士学位后，她作为分析程序员加入了位于伦敦的巴克莱银行，致力于广泛程序开发，包括了基于网络的产品开发、衍生品交易系统的编程以及市场数据和收益率曲线的建设。这些工作成果使她获得了苏格兰皇家银行模型验证分析师的职位，主要负责多种产品的定价，包括定量模型、风险评估、独立定价方法、新型奇异交易的准备金政策等。
目录:
第一部分投资银行部门分类与组织架构
第一章投资银行部门分类
兼并收购部
资本市场部
证券化部
销售交易部
第二章投资银行组织架构
前台
中台
后台
第二部分货币市场和资本市场产品
第三章货币市场产品
货币的时间价值
名义利率和有效利率
现金流分析
货币市场产品概览
货币市场计算
第四章资本市场产品
资本市场产品概览
债券定价基础
其他债券市场
第三部分金融衍生品
第五章投机金融工具——衍生品
衍生品市场概览
衍生品交易的参与者
利率衍生品
股票衍生品
大宗商品衍生品
信用衍生品
第六章金融期货和远期利率协议
金融期货
远期利率协议
期货与FRA比较
第七章互换
基本概念及应用
互换类型
互换定价基础
货币互换定价
股票互换估值
第八章外汇
现汇汇率
直接汇率和交叉汇率
远期汇率
第九章期权
期权交易出现的原因
期权合约条款
期权合约的类型
期权合约风险与收益
期权定价机制
看跌-看涨期权恒等式
期权价格敏感性分析
期权定价的应用实例
第十章债券和股票衍生品
债券衍生品简介
股票市场背景介绍
第十一章大宗商品衍生品和信用衍生品
大宗商品衍生品背景简介
信用衍生品简介
第十二章 OTC衍生品和混合证券
OTC衍生品
混合证券
第四部分定价与估值工具
第十三章概率和统计
概率学产生背景
概率学的主要内容
概率分布的概念
概率分布的类型
二项分布
正态分布
对数正态分布
其他概率分布
二叉树法
第十四章收益率曲线
构建收益率曲线的金融工具选择
收益率曲线的构建方法
单月曲线构造
基准曲线构建
收益率曲线形状
收益率曲线的表现形式
第十五章量化分析
量化分析的作用
定价模型的种类
数据方法
分析方法
第十六章定价公式汇总
标识注解
货币的时间价值
货币市场计算
资本市场工具
金融期货
远期利率协议
利率互换
汇率
期权性质
期权定价
债券衍生品
股票衍生品
概率和统计
收益率曲线
第五部分风险管理
第十七章衍生品信用风险
对手方风险
产品风险
特定金融工具的信用风险
信用评级
信用风险管理
信用风险管理最佳实践指南
第十八章衍生品市场风险
表内工具vs郾表外工具
特定金融工具的市场风险
市场风险管理
市场风险管理最佳实践指南
在险值
附录
附录一期权策略
附录二 ISO（全球银行间金融通信社，SWIFT）货币代码
附录三术语释义表