期货期权入门
出版时间:
2001-04
版次:
1
ISBN:
9787300035871
定价:
56.00
装帧:
平装
开本:
12开
纸张:
胶版纸
页数:
495页
字数:
654千字
-
对于具有有限数学知识的读者是十分理想的,它是作者以自己的《期权、期货和其他衍生产品》——华尔街和大学中最畅销的书为基础写成的。本书主要涉及期货、交换市场和期权市场等方面的内容,读者可以根据自身情况侧重学习其中一个或多个方面的知识。本书是投资从业者和投资研究者理想的参考书。 约翰C.赫尔(JohnC.Hull)
加拿大多伦多大学教授,Bonharm金融中心主任.他是国际公认的衍生品权威,其有关金融衍生产品的教材和著作被翻译成多种文字,并在全世界广泛流行.Hull教授是八家学术杂志的联合编辑,曾任北美.日本和欧洲多家金融机构的顾问.他曾获得多项教学奖励,包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(NorthropFryeaward).除多伦多大学外,Hull教授还曾在约克大学.哥伦比亚大学.纽约大学.格菲尔德大学.伦敦商学院任教.
衍生产品和风险管理教授,在衍生产品和风险管理领域享有盛名,研究领域包括信用风险、经理股票期权,波动率曲面市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特(AlanWhite)教授研发出的赫尔·怀特(Hull-White)利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。
约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》《期权、期货和其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言,并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔曾荣获多项大奖,其中包括多伦多大学著名的NorthropFrye教师大奖,在1999年他被国际金融工程协会(InternationalAssociationofFinancialEnSineers)评为年度金融工程大师(FinancialEngineeroftheYear)。
约翰·赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院,曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。 第1章绪论
期货合约
期货市场的历史
芝加哥交易所
芝加哥商品交易所
其他交易所
期权合约
期权市场的历史
经纪人与交易者协会
期权交易所的形成
柜台交易市场
交易者类型
对冲者
应用期货进行对冲的例子
应用期权进行对冲的例子
比较
投机者
应用期货进行投机的例子
应用期权合约进行投机的例子
对比
套利者
其他衍生产品
利率上限
标准石油公司的债券发行(StandardCilsBondIssue)
其他更复杂的例子
巨额损失
小结
小测验
习题
第1篇期货市场和远期市场
第2章期货市场和远期市场的运行机制
平仓
期货合约的特性
资产
合约的规模
交割安排
交割月份
期货报价
每日价格变动的限额
头寸限额
期货价格收敛于现货价格
保证金的操作
盯市
进一步的细节
结算所和结算保证金
报纸行情
价格
结算价格
有效期内的最高价和最低价
未平仓合约数和成交量
期货价格模式
凯恩斯和希克斯
交割
现金结算
交易池
交易池报告书
交易商的类型
交易席位
订单的类型
规则
交易违规
会计及税收
会计
税收
远期合约
交割价格
远期价格
外汇远期合约
外汇报价
远期利率协议
对冲
投机
远期合约和期货合约实现的盈利
小结
参考书目
小测验
习题
第3章远期和期货价格的决定
第4章期货的对冲策略
第5章利率期货
第6章互换
第2篇期权市场
第7章期权市场的机制
第8章股票期权价格的特性
第9章期权的交易策略
第10章二叉树模型介绍
第11章股票期权定价的Black-Scholes公式
第12章股票指数期权、货币期权
第13章期货期权
第14章期权头寸的对冲与合成期权的构造
第15章风险价值
第16章期权估值的二叉树图数值方法
第17章Black-Scholes期权定价的偏差
第18章利率期权
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内容简介:
对于具有有限数学知识的读者是十分理想的,它是作者以自己的《期权、期货和其他衍生产品》——华尔街和大学中最畅销的书为基础写成的。本书主要涉及期货、交换市场和期权市场等方面的内容,读者可以根据自身情况侧重学习其中一个或多个方面的知识。本书是投资从业者和投资研究者理想的参考书。
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作者简介:
约翰C.赫尔(JohnC.Hull)
加拿大多伦多大学教授,Bonharm金融中心主任.他是国际公认的衍生品权威,其有关金融衍生产品的教材和著作被翻译成多种文字,并在全世界广泛流行.Hull教授是八家学术杂志的联合编辑,曾任北美.日本和欧洲多家金融机构的顾问.他曾获得多项教学奖励,包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(NorthropFryeaward).除多伦多大学外,Hull教授还曾在约克大学.哥伦比亚大学.纽约大学.格菲尔德大学.伦敦商学院任教.
衍生产品和风险管理教授,在衍生产品和风险管理领域享有盛名,研究领域包括信用风险、经理股票期权,波动率曲面市场风险以及利率衍生产品。他和艾伦·怀特(AlanWhite)教授研发出的赫尔·怀特(Hull-White)利率模型荣获Nikko-LOR大奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。
约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》《期权、期货和其他衍生产品》和《期权与期货市场基本原理》等金融专著。这些著作被翻译成多种语言,并在世界不同地区的交易大厅中广泛采用。赫尔曾荣获多项大奖,其中包括多伦多大学著名的NorthropFrye教师大奖,在1999年他被国际金融工程协会(InternationalAssociationofFinancialEnSineers)评为年度金融工程大师(FinancialEngineeroftheYear)。
约翰·赫尔教授现任职于多伦多大学罗特曼管理学院,曾任教于加拿大约克大学、美国纽约大学、英国克兰菲尔德大学、英国伦敦商学院等。他现为8个学术杂志的编委。
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目录:
第1章绪论
期货合约
期货市场的历史
芝加哥交易所
芝加哥商品交易所
其他交易所
期权合约
期权市场的历史
经纪人与交易者协会
期权交易所的形成
柜台交易市场
交易者类型
对冲者
应用期货进行对冲的例子
应用期权进行对冲的例子
比较
投机者
应用期货进行投机的例子
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对比
套利者
其他衍生产品
利率上限
标准石油公司的债券发行(StandardCilsBondIssue)
其他更复杂的例子
巨额损失
小结
小测验
习题
第1篇期货市场和远期市场
第2章期货市场和远期市场的运行机制
平仓
期货合约的特性
资产
合约的规模
交割安排
交割月份
期货报价
每日价格变动的限额
头寸限额
期货价格收敛于现货价格
保证金的操作
盯市
进一步的细节
结算所和结算保证金
报纸行情
价格
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有效期内的最高价和最低价
未平仓合约数和成交量
期货价格模式
凯恩斯和希克斯
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交易商的类型
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规则
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外汇远期合约
外汇报价
远期利率协议
对冲
投机
远期合约和期货合约实现的盈利
小结
参考书目
小测验
习题
第3章远期和期货价格的决定
第4章期货的对冲策略
第5章利率期货
第6章互换
第2篇期权市场
第7章期权市场的机制
第8章股票期权价格的特性
第9章期权的交易策略
第10章二叉树模型介绍
第11章股票期权定价的Black-Scholes公式
第12章股票指数期权、货币期权
第13章期货期权
第14章期权头寸的对冲与合成期权的构造
第15章风险价值
第16章期权估值的二叉树图数值方法
第17章Black-Scholes期权定价的偏差
第18章利率期权
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