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面板数据单位根检验研究

作者: 张华节著

出版社: 西南财经大学出版社

出版时间: 2019-12

版次: 1

ISBN: 9787550442207

定价: 58.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 119页

分类: 经济

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随着面板数据模型在众多研究领域得到广泛应用，人们开始越来越关注面板数据的平稳性问题，尤其在最近的20多年里，面板数据单位根检验研究成为国际数量经济学界研究的热点。然而，已有研究表明，面板数据单位根检验方法受诸多因素影响，因此，《面板数据单位根检验研究》主要从初始条件视角对现有部分较为流行的面板数据单位根检验方法进行研究分析。
《面板数据单位根检验研究》在梳理、总结已有的面板数据单位根检验以及初始条件对面板数据单位根检验的影响的研究文献的优点与不足的基础上，做了进一步的研究工作。具体地，先分析了初始条件是如何影响面板数据单位根LLC检验的，并对面板数据单位根IPS检验功效是否会受初始条件的影响进行了探讨；接下来针对面板数据单位根LLC与IPS检验的不足之处，基于个体似然比检验统计量提出了面板数据单位根似然比（LR）检验，并考察了初始条件是否会影响面板数据单位根似然比LR检验的功效。此外，在分析了初始条件对面板数据单位根检验势的影响之后，也考虑了初始条件是否会影响面板数据单位根检验水平。《面板数据单位根检验研究》的研究工作以理论性质的探讨为主，主要应用了数理推导和随机实验模拟两种研究手段，分别考虑不同情形下所对应的渐近性质和有限样本下的检验势和检验水平，得出若干具有理论意义的结论。张华节，经济学博士（研究方向：计量经济理论与应用）、企业管理师资博士后，现任职于西南财经大学统计学院讲师，《数量经济技术经济研究》匿名审稿人。已在《统计研究》、《数量经济技术经济研究》等期刊发表论文。长期从事《初、中、不错计量经济学》、《面板数据与非参数计量经济学》教学工作。１导论／１１?? １研究的问题、背景和意义／１１?? １?? １研究的问题及背景／１１?? １?? ２研究意义／３１?? ２研究的思路、结构和主要创新／４１?? ２?? １研究思路／４１?? ２?? ２篇章结构／５１?? ２?? ３主要创新点／６１?? ３研究的不足之处／７２文献综述／８２?? １面板数据单位根检验／８２?? １?? １固定系数面板数据单位根检验／８２?? １?? ２随机系数面板数据单位根检验／２３２?? ２初始条件对单位根检验的影响研究／２４２?? ２?? １初始条件对时间序列单位根检验的影响研究／２５２?? ２?? ２初始条件对面板数据单位根检验的影响研究／２６２?? ３文献评述／２７２面板数据单位根检验研究 ??３初始条件对固定系数面板数据单位根ＬＬＣ检验势影响的研究／２９３?? １提出问题／２９３?? ２渐近性质研究／３０３?? ３有限样本性质分析／３７３?? ３?? １局部渐近势研究／３７３?? ３?? ２有限样本研究／３８３?? ４本章小结／４２３?? ５本章附录／４３４初始条件对固定系数面板数据单位根ＩＰＳ检验势影响的研究／５０４?? １问题提出／５０４?? ２渐近性质研究／５１４?? ３有限样本性质分析／５６４?? ３?? １局部渐近势研究／５６４?? ３?? ２有限样本研究／５７４?? ４本章小结／６１４?? ５本章附录／６２５固定系数面板数据单位根似然比（ＬＲ）检验及初始条件对其影响的研究／６５５?? １问题提出／６５５?? ２面板数据单位根似然比（ＬＲ）检验统计量／６６５?? ３ＬＲ检验统计量渐近性质研究／６９５?? ３?? １渐近性质研究／６９５?? ３?? ２初始条件对ＬＲ检验影响分析／７３目录３??５?? ４有限样本性质分析／７４５?? ５本章小结／７９５?? ６本章附录／７９６初始条件对固定系数与随机系数面板数据单位根检验水平影响的研究／８９６?? １问题提出／８９６?? ２固定系数面板数据单位根检验水平研究／９１６?? ２?? １原假设Ｈ０下面板数据单位根ＤＦ式ＩＰＳ检验统计量的渐近分布／９２６?? ２?? ２原假设Ｈ０下面板数据单位根ＤＦ式ＬＬＣ检验统计量的渐近分布／９５６?? ３随机系数面板数据单位根检验水平研究／９７６?? ４有限样本性质分析／９９６?? ５本章小结／１０１６?? ５?? １固定系数面板数据单位根检验小结／１０１６?? ５?? ２随机系数面板数据单位根检验小结／１０２６?? ６本章附录／１０２７结论与展望／１１２７?? １研究结论／１１２７?? ２研究展望／１１３参考文献／１１５致谢／１１９
内容简介:
随着面板数据模型在众多研究领域得到广泛应用，人们开始越来越关注面板数据的平稳性问题，尤其在最近的20多年里，面板数据单位根检验研究成为国际数量经济学界研究的热点。然而，已有研究表明，面板数据单位根检验方法受诸多因素影响，因此，《面板数据单位根检验研究》主要从初始条件视角对现有部分较为流行的面板数据单位根检验方法进行研究分析。
《面板数据单位根检验研究》在梳理、总结已有的面板数据单位根检验以及初始条件对面板数据单位根检验的影响的研究文献的优点与不足的基础上，做了进一步的研究工作。具体地，先分析了初始条件是如何影响面板数据单位根LLC检验的，并对面板数据单位根IPS检验功效是否会受初始条件的影响进行了探讨；接下来针对面板数据单位根LLC与IPS检验的不足之处，基于个体似然比检验统计量提出了面板数据单位根似然比（LR）检验，并考察了初始条件是否会影响面板数据单位根似然比LR检验的功效。此外，在分析了初始条件对面板数据单位根检验势的影响之后，也考虑了初始条件是否会影响面板数据单位根检验水平。《面板数据单位根检验研究》的研究工作以理论性质的探讨为主，主要应用了数理推导和随机实验模拟两种研究手段，分别考虑不同情形下所对应的渐近性质和有限样本下的检验势和检验水平，得出若干具有理论意义的结论。
作者简介:
张华节，经济学博士（研究方向：计量经济理论与应用）、企业管理师资博士后，现任职于西南财经大学统计学院讲师，《数量经济技术经济研究》匿名审稿人。已在《统计研究》、《数量经济技术经济研究》等期刊发表论文。长期从事《初、中、不错计量经济学》、《面板数据与非参数计量经济学》教学工作。
目录:
１导论／１１?? １研究的问题、背景和意义／１１?? １?? １研究的问题及背景／１１?? １?? ２研究意义／３１?? ２研究的思路、结构和主要创新／４１?? ２?? １研究思路／４１?? ２?? ２篇章结构／５１?? ２?? ３主要创新点／６１?? ３研究的不足之处／７２文献综述／８２?? １面板数据单位根检验／８２?? １?? １固定系数面板数据单位根检验／８２?? １?? ２随机系数面板数据单位根检验／２３２?? ２初始条件对单位根检验的影响研究／２４２?? ２?? １初始条件对时间序列单位根检验的影响研究／２５２?? ２?? ２初始条件对面板数据单位根检验的影响研究／２６２?? ３文献评述／２７２面板数据单位根检验研究 ??３初始条件对固定系数面板数据单位根ＬＬＣ检验势影响的研究／２９３?? １提出问题／２９３?? ２渐近性质研究／３０３?? ３有限样本性质分析／３７３?? ３?? １局部渐近势研究／３７３?? ３?? ２有限样本研究／３８３?? ４本章小结／４２３?? ５本章附录／４３４初始条件对固定系数面板数据单位根ＩＰＳ检验势影响的研究／５０４?? １问题提出／５０４?? ２渐近性质研究／５１４?? ３有限样本性质分析／５６４?? ３?? １局部渐近势研究／５６４?? ３?? ２有限样本研究／５７４?? ４本章小结／６１４?? ５本章附录／６２５固定系数面板数据单位根似然比（ＬＲ）检验及初始条件对其影响的研究／６５５?? １问题提出／６５５?? ２面板数据单位根似然比（ＬＲ）检验统计量／６６５?? ３ＬＲ检验统计量渐近性质研究／６９５?? ３?? １渐近性质研究／６９５?? ３?? ２初始条件对ＬＲ检验影响分析／７３目录３??５?? ４有限样本性质分析／７４５?? ５本章小结／７９５?? ６本章附录／７９６初始条件对固定系数与随机系数面板数据单位根检验水平影响的研究／８９６?? １问题提出／８９６?? ２固定系数面板数据单位根检验水平研究／９１６?? ２?? １原假设Ｈ０下面板数据单位根ＤＦ式ＩＰＳ检验统计量的渐近分布／９２６?? ２?? ２原假设Ｈ０下面板数据单位根ＤＦ式ＬＬＣ检验统计量的渐近分布／９５６?? ３随机系数面板数据单位根检验水平研究／９７６?? ４有限样本性质分析／９９６?? ５本章小结／１０１６?? ５?? １固定系数面板数据单位根检验小结／１０１６?? ５?? ２随机系数面板数据单位根检验小结／１０２６?? ６本章附录／１０２７结论与展望／１１２７?? １研究结论／１１２７?? ２研究展望／１１３参考文献／１１５致谢／１１９

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