期权交易：核心策略与技巧解析

作者: 王勇著

出版社: 电子工业出版社

出版时间: 2015-01

版次: 1

ISBN: 9787121250224

定价: 59.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 轻型纸

页数: 336页

字数: 403千字

正文语种: 简体中文

分类: 经济

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　　《期权交易：核心策略与技巧解析》是一本深入浅出地介绍期权策略的参考书，作者力求把概念讲清楚，把策略说透彻，不罗列模型，不堆砌公式，以指导实战为最终目的，技巧解读入木三分。
　　《期权交易：核心策略与技巧解析》内容包括基本策略、价差策略、牛市策略、熊市策略、大波动策略、小波动策略、套利策略、套期保值策略、波动率交易等。对于每一种策略，通过举例分析了策略的适用场景、收益风险特征、盈亏平衡点、优点与缺点、希腊字母特征、执行过程的注意事项以及与其他策略的对比和转换，策略呈现全面细致。
　　另外，《期权交易：核心策略与技巧解析》还附有期权策略选择框架及常用策略简表，可帮助读者形成自己的期权交易系统。
　　《期权交易：核心策略与技巧解析》适合从零基础开始学习期权的投资者，也适合有一定期权基础，并想全面提高期权交易能力的人士翻阅。
王勇，王勇，农产品期权专家，期权千人会联合发起人，现任宏源期货高级分析师。王勇先生有多年期货投资经验，在CCTV、中国证券报、期货日报等各大媒体发表评论近百篇，2011年获“大商所十大研发团队”比赛农产品组第一名。王勇先生发起成立的对冲基金工社是较有影响力的行业组织之一。第1章初识期权
1.1 什么是期权
1.2 期权合约的构成要素
1.3 期权的分类
1.4 期权为何如此迷人
1.5 期权交易与期货、权证交易的对比
1.6 期权价格的构成
1.7 期权价格的影响因素
1.8 交易期权就像开飞机

第2章基本策略积木
2.1 买入与卖出标的资产（Long/Short Underlying Asset）
2.2 买入看涨期权（Long Call）
2.3 裸卖出看涨期权（Naked Short Call）
2.4 买入看跌期权（Long Put）
2.5 裸卖出看跌期权（Naked Short Put）
2.6 合成头寸（Synthetic Positions）
参考文献

第3章期权价差策略
3.1 期权价差概述（Options Spread）
3.2 垂直价差（Vertical Spreads）
3.3 时间价差（Time Spreads）
3.4 对角价差（Diagonal Spreads）
3.5 借方价差与贷方价差（Debit/Credit Spreads）
3.6 比率价差（Ratio Spreads）
参考文献

第4章牛市交易策略
4.1 买入看涨期权（Long Call）
4.2 裸卖出看跌期权（Naked Short Put）
4.3 牛市看涨期权价差（Bull Call Spread）
4.4 牛市看跌期权价差（Bull Put Spread）
4.5 深度实值牛市看跌期权价差（Deep ITM Bull Put Spread）
4.6 卖出虚值看跌期权（Writing Out Of The Money Put Options）
4.7 卖出现金担保看跌期权（Cash Secured Put）
……
第5章熊市交易策略
第6章大波动交易策略
第7章小波动交易策略
第8章期权套利策略
第9章期权套期保值策略
第10章波动率交易
附录A 常见策略简表
附录B 波动率交易策略的特征
附录C 选择期权策略的思路框架
内容简介:
　　《期权交易：核心策略与技巧解析》是一本深入浅出地介绍期权策略的参考书，作者力求把概念讲清楚，把策略说透彻，不罗列模型，不堆砌公式，以指导实战为最终目的，技巧解读入木三分。
　　《期权交易：核心策略与技巧解析》内容包括基本策略、价差策略、牛市策略、熊市策略、大波动策略、小波动策略、套利策略、套期保值策略、波动率交易等。对于每一种策略，通过举例分析了策略的适用场景、收益风险特征、盈亏平衡点、优点与缺点、希腊字母特征、执行过程的注意事项以及与其他策略的对比和转换，策略呈现全面细致。
　　另外，《期权交易：核心策略与技巧解析》还附有期权策略选择框架及常用策略简表，可帮助读者形成自己的期权交易系统。
　　《期权交易：核心策略与技巧解析》适合从零基础开始学习期权的投资者，也适合有一定期权基础，并想全面提高期权交易能力的人士翻阅。
作者简介:
王勇，王勇，农产品期权专家，期权千人会联合发起人，现任宏源期货高级分析师。王勇先生有多年期货投资经验，在CCTV、中国证券报、期货日报等各大媒体发表评论近百篇，2011年获“大商所十大研发团队”比赛农产品组第一名。王勇先生发起成立的对冲基金工社是较有影响力的行业组织之一。
目录:
第1章初识期权
1.1 什么是期权
1.2 期权合约的构成要素
1.3 期权的分类
1.4 期权为何如此迷人
1.5 期权交易与期货、权证交易的对比
1.6 期权价格的构成
1.7 期权价格的影响因素
1.8 交易期权就像开飞机

第2章基本策略积木
2.1 买入与卖出标的资产（Long/Short Underlying Asset）
2.2 买入看涨期权（Long Call）
2.3 裸卖出看涨期权（Naked Short Call）
2.4 买入看跌期权（Long Put）
2.5 裸卖出看跌期权（Naked Short Put）
2.6 合成头寸（Synthetic Positions）
参考文献

第3章期权价差策略
3.1 期权价差概述（Options Spread）
3.2 垂直价差（Vertical Spreads）
3.3 时间价差（Time Spreads）
3.4 对角价差（Diagonal Spreads）
3.5 借方价差与贷方价差（Debit/Credit Spreads）
3.6 比率价差（Ratio Spreads）
参考文献

第4章牛市交易策略
4.1 买入看涨期权（Long Call）
4.2 裸卖出看跌期权（Naked Short Put）
4.3 牛市看涨期权价差（Bull Call Spread）
4.4 牛市看跌期权价差（Bull Put Spread）
4.5 深度实值牛市看跌期权价差（Deep ITM Bull Put Spread）
4.6 卖出虚值看跌期权（Writing Out Of The Money Put Options）
4.7 卖出现金担保看跌期权（Cash Secured Put）
……
第5章熊市交易策略
第6章大波动交易策略
第7章小波动交易策略
第8章期权套利策略
第9章期权套期保值策略
第10章波动率交易
附录A 常见策略简表
附录B 波动率交易策略的特征
附录C 选择期权策略的思路框架

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