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汇率预测与外汇干预研究

汇率预测与外汇干预研究
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作者: 著
出版社: 科学出版社
2013-03
版次: 1
ISBN: 9787030369505
定价: 90.00
装帧: 精装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 403页
字数: 510千字
正文语种: 简体中文
分类: 经济
6人买过
  • 　　《汇率预测与外汇干预研究》广泛地探讨了跨学科的组合预测模型和前沿的非线性分析范式在汇率预测与外汇干预研究中的应用，深入解析了如何选择科学的方法准确描述汇率行为，提高汇率预测的精度与合理性，帮助度量与控制外汇市场风险，并据此合理利用外汇干预手段对市场进行调节。《汇率预测与外汇干预研究》的研究工作有助于提高对外汇市场进行监督和管理的准确性、科学性和有效性，对加强风险管理、提高金融监管有效性、提高宏观调控水平、保持经济平稳较快发展具有重要意义。
    　　《汇率预测与外汇干预研究》适合高等院校金融、经济、管理等学科的研究生，以及外汇市场参与者与管理者阅读参考。 前言
    第1章汇率系统的动态复杂性与汇率预测方法
    1.1汇率时间序列的非线性特征与检验方法
    1.2汇率预测的基本分析与技术分析
    1.3汇率预测的非线性非参数方法
    1.4汇率预测效果的评价

    第2章基于空间聚类和神经网络的汇率预测
    2.1基于聚类的神经网络模型及其预测研究现状
    2.2汇率预测与时间序列聚类分析技术
    2.3空间聚类与神经网络组合的汇率预测
    2.4汇率时间序列的UKW聚类分析
    2.5基于汇率聚类簇的反馈神经网络预测
    2.6基于UKW聚类与反馈神经网络的汇率预测结论

    第3章基于时频分析和神经网络的汇率预测
    3.1Elman反馈神经网络模型
    3.2基于Hilbert-Huang变换的汇率时间序列时频分析
    3.3基于反馈神经网络的汇率预测
    3.4基于Hilbert-Huang变换和Elman网络的汇率预测结论

    第4章基于GARCH模型和神经网络的汇率预测
    4.1研究基础与分析框架的提出
    4.2GARCH-GRNN组合预测模型参数选择
    4.3基于GARCH-GRNN模型的汇率预测实证研究
    4.4本章小结

    第5章基于小波变换和支持向量机的汇率预测
    5.1支持向量回归组合预测模型构建
    5.2小波母函数及分解尺度的选择
    5.3汇率序列滞后阶的识别和确定
    5.4支持向量机的回归模型的参数选取
    5.5基于支持向量组合模型的汇率预测
    5.6本章小结

    第6章基于光顺样条滤波和支持向量机的汇率预测
    6.1相关研究基础与理论分析
    6.2基于SS滤波与RBF模型的预测方法设计
    6.3基于SS滤波与RBF模型的人民币汇率预测
    6.4本章小结

    第7章基于独立分量分析与支持向量机的汇率预测
    7.1非线性非参数汇率行为预测方法及其研究动态
    7.2样本选取与组合预测模型构建
    7.3预测效果的比较分析
    7.4本章小结

    第8章外汇干预机制与国际外汇干预实践
    8.1外汇干预基本概念
    8.2汇率制度与外汇干预
    8.3国际外汇干预机制与实践经验

    第9章外汇干预基本理论与研究方法
    9.1外汇干预的理论依据
    9.2汇率决定基础上的外汇干预理论
    9.3中央银行外汇干预行为描述方法
    9.4外汇干预有效性研究方法

    第10章中央银行外汇干预行为描述及实证
    10.1中央银行外汇干预反应函数非线性FTR模型的提出
    10.2外汇干预反应函数非线性FTR模型的实证
    10.3中央银行外汇干预行为规则的获取方法
    10.4外汇干预行为规则获取的实证

    第11章基于IV-GARCH模型的汇率干预有效性研究
    11.1汇率管理干预行为及其有效性的研究动态
    11.2样本选取与模型构建
    11.3实证结果及分析
    11.4本章小结

    第12章外汇干预传递渠道的有效性研究
    12.1外汇干预传递的资产组合渠道实证方法
    12.2资产组合渠道有效性实证研究
    12.3外汇干预传递的预期渠道实证方法
    12.4预期渠道有效性实证研究
    ……
    第13章外汇干预策略影响汇率的有效性研究
    第14章中国外汇干预的实践与展望
    参考文献
    后记
  • 内容简介:
    　　《汇率预测与外汇干预研究》广泛地探讨了跨学科的组合预测模型和前沿的非线性分析范式在汇率预测与外汇干预研究中的应用，深入解析了如何选择科学的方法准确描述汇率行为，提高汇率预测的精度与合理性，帮助度量与控制外汇市场风险，并据此合理利用外汇干预手段对市场进行调节。《汇率预测与外汇干预研究》的研究工作有助于提高对外汇市场进行监督和管理的准确性、科学性和有效性，对加强风险管理、提高金融监管有效性、提高宏观调控水平、保持经济平稳较快发展具有重要意义。
    　　《汇率预测与外汇干预研究》适合高等院校金融、经济、管理等学科的研究生，以及外汇市场参与者与管理者阅读参考。
  • 目录:
    前言
    第1章汇率系统的动态复杂性与汇率预测方法
    1.1汇率时间序列的非线性特征与检验方法
    1.2汇率预测的基本分析与技术分析
    1.3汇率预测的非线性非参数方法
    1.4汇率预测效果的评价

    第2章基于空间聚类和神经网络的汇率预测
    2.1基于聚类的神经网络模型及其预测研究现状
    2.2汇率预测与时间序列聚类分析技术
    2.3空间聚类与神经网络组合的汇率预测
    2.4汇率时间序列的UKW聚类分析
    2.5基于汇率聚类簇的反馈神经网络预测
    2.6基于UKW聚类与反馈神经网络的汇率预测结论

    第3章基于时频分析和神经网络的汇率预测
    3.1Elman反馈神经网络模型
    3.2基于Hilbert-Huang变换的汇率时间序列时频分析
    3.3基于反馈神经网络的汇率预测
    3.4基于Hilbert-Huang变换和Elman网络的汇率预测结论

    第4章基于GARCH模型和神经网络的汇率预测
    4.1研究基础与分析框架的提出
    4.2GARCH-GRNN组合预测模型参数选择
    4.3基于GARCH-GRNN模型的汇率预测实证研究
    4.4本章小结

    第5章基于小波变换和支持向量机的汇率预测
    5.1支持向量回归组合预测模型构建
    5.2小波母函数及分解尺度的选择
    5.3汇率序列滞后阶的识别和确定
    5.4支持向量机的回归模型的参数选取
    5.5基于支持向量组合模型的汇率预测
    5.6本章小结

    第6章基于光顺样条滤波和支持向量机的汇率预测
    6.1相关研究基础与理论分析
    6.2基于SS滤波与RBF模型的预测方法设计
    6.3基于SS滤波与RBF模型的人民币汇率预测
    6.4本章小结

    第7章基于独立分量分析与支持向量机的汇率预测
    7.1非线性非参数汇率行为预测方法及其研究动态
    7.2样本选取与组合预测模型构建
    7.3预测效果的比较分析
    7.4本章小结

    第8章外汇干预机制与国际外汇干预实践
    8.1外汇干预基本概念
    8.2汇率制度与外汇干预
    8.3国际外汇干预机制与实践经验

    第9章外汇干预基本理论与研究方法
    9.1外汇干预的理论依据
    9.2汇率决定基础上的外汇干预理论
    9.3中央银行外汇干预行为描述方法
    9.4外汇干预有效性研究方法

    第10章中央银行外汇干预行为描述及实证
    10.1中央银行外汇干预反应函数非线性FTR模型的提出
    10.2外汇干预反应函数非线性FTR模型的实证
    10.3中央银行外汇干预行为规则的获取方法
    10.4外汇干预行为规则获取的实证

    第11章基于IV-GARCH模型的汇率干预有效性研究
    11.1汇率管理干预行为及其有效性的研究动态
    11.2样本选取与模型构建
    11.3实证结果及分析
    11.4本章小结

    第12章外汇干预传递渠道的有效性研究
    12.1外汇干预传递的资产组合渠道实证方法
    12.2资产组合渠道有效性实证研究
    12.3外汇干预传递的预期渠道实证方法
    12.4预期渠道有效性实证研究
    ……
    第13章外汇干预策略影响汇率的有效性研究
    第14章中国外汇干预的实践与展望
    参考文献
    后记
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