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混合型个人养老金定价与风险管理

混合型个人养老金定价与风险管理
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作者: 著
出版社: 中央编译出版社
2011-12
版次: 1
ISBN: 9787511712202
定价: 36.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 143页
字数: 189千字
正文语种: 英语
丛书: 当代中国学术文库
分类: 经济
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  • Hybridpensionplansofferemployeesthebestfeaturesofbothdefnedbeneftanddefnedcontributionplans.Inthiswork，weconsiderthehybriddesignofferingadefnedcontributionbeneftwithadefnedbeneftguaran-teedminimumunderpin.Thisstudyappliesthecontingentclaimsapproachtovaluethedefnedcontributionbeneftwithadefnedbeneftguaranteedminimumunderpin.Thestudyshowsthatentryage，utilityfunctionparam-etersandthemarketpriceofriskeachhasasignifcanteffectonthevalueofretirementbenefts. Chapter1Introduction

    Chapter2CurrentPensionSystemsandPensionFundRiskManagement
    2.1DefnedBeneftPlan
    2.2FundingMethodsforDBPlans
    2.3DefnedContributionPlan
    2.4PensionReform
    2.5HybridPensionPlans

    Chapter3TheValuationofaDBUnderpinPension
    3.1Introduction
    3.2TheModelandAssumptions
    3.3NumericalTechniques
    3.4Results
    3.5ScenarioTest

    Chapter4FundingStrategieswithTwoTradedAssets
    4.1IntroductiontoRiskManagement
    4.2Assumptions
    4.3MargrabeOption
    4.4Strategy1:EANCostMethod
    4.5Strategy2:EANCostMethod
    4.6Strategy3:PUCCostMethod
    4.7Strategy4:TUCCostMethod
    4.8Summary

    Chapter5NumericalExamplesofHedgingCosts
    5.1Introduction
    5.2NumericalSimulation
    5.3HedgingCosts
    5.4ScenarioTests

    Chapter6Salary,lnfation,andEquityReturns
    6.1Objectives
    6.2DataAnalysis
    6.3SelectionofHedgingAssets

    Chapter7HedgingCosts
    7.1Introduction
    7.2TheModelforSalaryandInfation
    7.3NumericalResults

    Chapter8HedgingwithStochasticInterestRates
    8.1Introduction
    8.2AfneTermStructures
    8.3EstimatedAnnuityRates
    8.4NumericalResultsforStrategy3
    8.5NumericalResultsforStrategy4

    Chapter9CostsControl
    9.1Introduction
    9.2UnstableHedgingCashFlowsandHedgingCostSpikes
    9.3SalaryGrowthRateControl
    9.4ArithmeticAverageonSalaries
    9.5OtherCostControlMethods

    Chapter10CommentsandFurtherWork
    10.1SalaryGrowthRate
    10.2OtherRiskManagementApproaches
    10.3CostsControl
    Bibliography
  • 内容简介:
    Hybridpensionplansofferemployeesthebestfeaturesofbothdefnedbeneftanddefnedcontributionplans.Inthiswork，weconsiderthehybriddesignofferingadefnedcontributionbeneftwithadefnedbeneftguaran-teedminimumunderpin.Thisstudyappliesthecontingentclaimsapproachtovaluethedefnedcontributionbeneftwithadefnedbeneftguaranteedminimumunderpin.Thestudyshowsthatentryage，utilityfunctionparam-etersandthemarketpriceofriskeachhasasignifcanteffectonthevalueofretirementbenefts.
  • 目录:
    Chapter1Introduction

    Chapter2CurrentPensionSystemsandPensionFundRiskManagement
    2.1DefnedBeneftPlan
    2.2FundingMethodsforDBPlans
    2.3DefnedContributionPlan
    2.4PensionReform
    2.5HybridPensionPlans

    Chapter3TheValuationofaDBUnderpinPension
    3.1Introduction
    3.2TheModelandAssumptions
    3.3NumericalTechniques
    3.4Results
    3.5ScenarioTest

    Chapter4FundingStrategieswithTwoTradedAssets
    4.1IntroductiontoRiskManagement
    4.2Assumptions
    4.3MargrabeOption
    4.4Strategy1:EANCostMethod
    4.5Strategy2:EANCostMethod
    4.6Strategy3:PUCCostMethod
    4.7Strategy4:TUCCostMethod
    4.8Summary

    Chapter5NumericalExamplesofHedgingCosts
    5.1Introduction
    5.2NumericalSimulation
    5.3HedgingCosts
    5.4ScenarioTests

    Chapter6Salary,lnfation,andEquityReturns
    6.1Objectives
    6.2DataAnalysis
    6.3SelectionofHedgingAssets

    Chapter7HedgingCosts
    7.1Introduction
    7.2TheModelforSalaryandInfation
    7.3NumericalResults

    Chapter8HedgingwithStochasticInterestRates
    8.1Introduction
    8.2AfneTermStructures
    8.3EstimatedAnnuityRates
    8.4NumericalResultsforStrategy3
    8.5NumericalResultsforStrategy4

    Chapter9CostsControl
    9.1Introduction
    9.2UnstableHedgingCashFlowsandHedgingCostSpikes
    9.3SalaryGrowthRateControl
    9.4ArithmeticAverageonSalaries
    9.5OtherCostControlMethods

    Chapter10CommentsandFurtherWork
    10.1SalaryGrowthRate
    10.2OtherRiskManagementApproaches
    10.3CostsControl
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