期货交易实战 套利模式 技术分析与交易系统构建
出版时间:
2018-03
版次:
1
ISBN:
9787115476425
定价:
49.80
装帧:
平装
开本:
小16开
纸张:
胶版纸
页数:
256页
正文语种:
简体中文
205人买过
-
本书以交易策略为主，介绍从期货交易的起源、概况、交易流程、特性、套期保值、套利交易，到以敞口交易为主的技术分析方法，包括K线、趋势、价格形态、均线系统、技术指标等。作者以三重滤网法为逻辑基础，整合五种分析方法，配有多年实战案例，提出对于交易系统构建的独到见解与方法，从而帮助读者准确抓取买卖信号。
本书以实战讲解为核心，内容由浅入深，既可以作为期货投资新手的学习手册，也适合职业投资者、证券从业者进阶使用。 投资赢天下
长期从事股票、期货工作：2005年进入外汇投资公司工作，开始接触外汇投资；2010年进入招商证券公司，从事股票操盘手工作； 2014年9月加入某大型私募公司，主要负责期货方面资金运作。 第 1章 期货市场为何而生
1．1 期货市场的起源 / 2
1．1．1 世界范围内的期货市场起源 / 2
1．1．2 我国期货市场的起源 / 4
1．1．3 我国四大期货交易所 / 4
1．2 立约与标准化合约 / 5
1．2．1 农商立约 / 5
1．2．2 解构标准化合约 / 6
1．3 一次完整的期货交易 / 9
1．3．1 杠杆 / 9
1．3．2 做空 / 10
1．3．3 T+0 / 11
1．3．4 一些术语 / 11
1．4 打消一些疑虑 / 13
1．5 分析方法 / 14
第 2章 期货的基本交易模式
2．1 套期保值 / 18
2．1．1 生产者的套期保值 / 18
2．1．2 消费者的套期保值 / 20
2．2 影响理论套利的基差 / 21
2．2．1 为什么会存在基差 / 21
2．2．2 基差如何影响理论套期保值 / 22
2．3 金融期货的套期保值 / 24
2．3．1 股票如何对应股指期货 / 25
2．3．2 卖出套期保值 / 25
2．3．3 买入套期保值 / 26
2．4 套利交易 / 28
2．4．1 跨交易所套利 / 28
2．4．2 跨品种套利 / 29
2．4．3 跨合约套利 / 31
2．4．4 股指期货无风险套利 / 32
第3章 K 线图分析
3．1 K 线的画法 / 36
3．2 K 线反转形态 / 37
3．2．1 锤子线 / 38
3．2．2 启明星 / 40
3．2．3 刺透形态 / 41
3．2．4 看涨抱线形态 / 43
3．2．5 上吊线 / 45
3．2．6 黄昏之星 / 46
3．2．7 乌云盖顶 / 48
3．2．8 看跌抱线 / 50
3．2．9 流星线 / 52
3．2．10 孕线 / 53
3．3 持续形态 / 55
3．3．1 跳空窗口 / 55
3．3．2 跳空并列阴阳线 / 57
3．3．3 平台跳空 / 59
3．3．4 上升/ 下降三法 / 61
3．4 对K 线形态的深入思考 / 63
3．4．1 条件全面严格量化 / 63
3．4．2 形态转换 / 65
3．4．3 几无大用 / 68
第4章 趋势
4．1 道氏理论 / 71
4．1．1 趋势的定义 / 71
4．1．2 趋势的方向 / 73
4．1．3 道氏理论的基本原则 / 75
4．2 峰谷的支撑与压制 / 79
4．2．1 支撑与压制 / 79
4．2．2 支撑与压制的角色转换 / 82
4．3 趋势线 / 84
4．3．1 趋势线的画法 / 84
4．3．2 123 原则 / 87
第5章 价格形态
5．1 反转价格形态 / 91
5．1．1 头肩顶底反转形态 / 91
5．1．2 双重顶底反转形态 / 95
5．1．3 三重顶底反转形态 / 99
5．1．4 圆弧顶底反转形态 / 102
5．1．5 V 形反转形态 / 103
5．2 持续形态 / 104
5．2．1 三角形形态 / 105
5．2．2 楔形形态 / 109
5．2．3 喇叭形形态 / 109
5．2．4 旗形持续形态 / 111
5．2．5 矩形形态 / 112
5．3 形态之间的转化 / 113
5．3．1 充当顶部或底部的楔形形态 / 113
5．3．2 充当顶部或底部的喇叭形形态 / 114
5．3．3 充当顶部或底部的三角形形态 / 114
5．3．4 头肩形态为持续形态 / 116
第6章 移动平均线系统
6．1 移动平均线的种类与计算方法 / 119
6．1．1 算术移动平均线 / 119
6．1．2 线性加权移动平均线 / 123
6．1．3 指数加权移动平均线 / 123
6．2 单根移动平均线的应用 / 125
6．2．1 K 线穿插单根均线 / 125
6．2．2 单根均线斜率法 / 133
6．3 双均线法 / 138
6．3．1 双均线交叉法 / 138
6．3．2 双均线斜率法 / 142
6．4 三均线法 / 145
6．4．1 多头排列与空头排列 / 145
6．4．2 黄金谷与死亡谷 / 146
6．5 均线缠绕 / 148
6．6 葛南维八法 / 149
第7章 技术指标
7．1 KD 随机震荡指标 / 152
7．1．1 KD 底层逻辑 / 152
7．1．2 超买超卖 / 154
7．1．3 KD 斧 / 157
7．1．4 背离 / 160
7．1．5 简单配合 / 163
7．2 MACD 指数平滑移动平均线 / 167
7．2．1 MACD 底层逻辑 / 167
7．2．2 零轴 / 168
7．2．3 交叉 / 172
7．2．4 背离 / 176
7．3 布林线 / 178
7．3．1 布林线底层逻辑 / 178
7．3．2 三轨线状态 / 180
7．3．3 方向判断 / 185
7．4 其他指标的底层逻辑 / 189
7．4．1 RSI 强弱指标 / 190
7．4．2 WR 威廉指标 / 191
7．4．3 MTM 动量指标 / 192
7．4．4 ROC 变动速率指标 / 193
第8章 构建交易系统
8．1 构建交易系统的逻辑基础 / 196
8．1．1 趋势跟踪的逻辑基础 / 197
8．1．2 小数定律终将打破 / 197
8．1．3 逻辑基础在，趋势便在 / 198
8．2 一套熟悉的交易系统——三重滤网 / 199
8．2．1 三道过滤网 / 199
8．2．2 一次完整的原版三重滤网交易 / 200
8．2．3 三重滤网优化 / 204
8．3 我的方法论 / 207
8．3．1 何为趋势 / 208
8．3．2 定义峰谷 / 208
8．3．3 去除无意义K 线 / 210
8．3．4 取势 / 214
8．3．5 道氏理论方法论 / 216
8．3．6 趋势线 / 220
8．3．7 峰谷交叠 / 222
8．3．8 两根趋势线 / 227
8．3．9 原则2 处的买点 / 229
8．3．10 不断失败的原则2 / 230
8．3．11 持有阶段 / 231
8．3．12 级别转换 / 234
8．3．13 意外突破大级别趋势线 / 235
8．3．14 资金管理 / 236
8．3．15 我的方法论系统回测 / 237
8．4 实战 / 240
8．4．1 铁矿石1705 实战 / 241
8．4．2 豆粕实战 / 247
参考文献 / 256
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内容简介:
本书以交易策略为主，介绍从期货交易的起源、概况、交易流程、特性、套期保值、套利交易，到以敞口交易为主的技术分析方法，包括K线、趋势、价格形态、均线系统、技术指标等。作者以三重滤网法为逻辑基础，整合五种分析方法，配有多年实战案例，提出对于交易系统构建的独到见解与方法，从而帮助读者准确抓取买卖信号。
本书以实战讲解为核心，内容由浅入深，既可以作为期货投资新手的学习手册，也适合职业投资者、证券从业者进阶使用。
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作者简介:
投资赢天下
长期从事股票、期货工作：2005年进入外汇投资公司工作，开始接触外汇投资；2010年进入招商证券公司，从事股票操盘手工作； 2014年9月加入某大型私募公司，主要负责期货方面资金运作。
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目录:
第 1章 期货市场为何而生
1．1 期货市场的起源 / 2
1．1．1 世界范围内的期货市场起源 / 2
1．1．2 我国期货市场的起源 / 4
1．1．3 我国四大期货交易所 / 4
1．2 立约与标准化合约 / 5
1．2．1 农商立约 / 5
1．2．2 解构标准化合约 / 6
1．3 一次完整的期货交易 / 9
1．3．1 杠杆 / 9
1．3．2 做空 / 10
1．3．3 T+0 / 11
1．3．4 一些术语 / 11
1．4 打消一些疑虑 / 13
1．5 分析方法 / 14
第 2章 期货的基本交易模式
2．1 套期保值 / 18
2．1．1 生产者的套期保值 / 18
2．1．2 消费者的套期保值 / 20
2．2 影响理论套利的基差 / 21
2．2．1 为什么会存在基差 / 21
2．2．2 基差如何影响理论套期保值 / 22
2．3 金融期货的套期保值 / 24
2．3．1 股票如何对应股指期货 / 25
2．3．2 卖出套期保值 / 25
2．3．3 买入套期保值 / 26
2．4 套利交易 / 28
2．4．1 跨交易所套利 / 28
2．4．2 跨品种套利 / 29
2．4．3 跨合约套利 / 31
2．4．4 股指期货无风险套利 / 32
第3章 K 线图分析
3．1 K 线的画法 / 36
3．2 K 线反转形态 / 37
3．2．1 锤子线 / 38
3．2．2 启明星 / 40
3．2．3 刺透形态 / 41
3．2．4 看涨抱线形态 / 43
3．2．5 上吊线 / 45
3．2．6 黄昏之星 / 46
3．2．7 乌云盖顶 / 48
3．2．8 看跌抱线 / 50
3．2．9 流星线 / 52
3．2．10 孕线 / 53
3．3 持续形态 / 55
3．3．1 跳空窗口 / 55
3．3．2 跳空并列阴阳线 / 57
3．3．3 平台跳空 / 59
3．3．4 上升/ 下降三法 / 61
3．4 对K 线形态的深入思考 / 63
3．4．1 条件全面严格量化 / 63
3．4．2 形态转换 / 65
3．4．3 几无大用 / 68
第4章 趋势
4．1 道氏理论 / 71
4．1．1 趋势的定义 / 71
4．1．2 趋势的方向 / 73
4．1．3 道氏理论的基本原则 / 75
4．2 峰谷的支撑与压制 / 79
4．2．1 支撑与压制 / 79
4．2．2 支撑与压制的角色转换 / 82
4．3 趋势线 / 84
4．3．1 趋势线的画法 / 84
4．3．2 123 原则 / 87
第5章 价格形态
5．1 反转价格形态 / 91
5．1．1 头肩顶底反转形态 / 91
5．1．2 双重顶底反转形态 / 95
5．1．3 三重顶底反转形态 / 99
5．1．4 圆弧顶底反转形态 / 102
5．1．5 V 形反转形态 / 103
5．2 持续形态 / 104
5．2．1 三角形形态 / 105
5．2．2 楔形形态 / 109
5．2．3 喇叭形形态 / 109
5．2．4 旗形持续形态 / 111
5．2．5 矩形形态 / 112
5．3 形态之间的转化 / 113
5．3．1 充当顶部或底部的楔形形态 / 113
5．3．2 充当顶部或底部的喇叭形形态 / 114
5．3．3 充当顶部或底部的三角形形态 / 114
5．3．4 头肩形态为持续形态 / 116
第6章 移动平均线系统
6．1 移动平均线的种类与计算方法 / 119
6．1．1 算术移动平均线 / 119
6．1．2 线性加权移动平均线 / 123
6．1．3 指数加权移动平均线 / 123
6．2 单根移动平均线的应用 / 125
6．2．1 K 线穿插单根均线 / 125
6．2．2 单根均线斜率法 / 133
6．3 双均线法 / 138
6．3．1 双均线交叉法 / 138
6．3．2 双均线斜率法 / 142
6．4 三均线法 / 145
6．4．1 多头排列与空头排列 / 145
6．4．2 黄金谷与死亡谷 / 146
6．5 均线缠绕 / 148
6．6 葛南维八法 / 149
第7章 技术指标
7．1 KD 随机震荡指标 / 152
7．1．1 KD 底层逻辑 / 152
7．1．2 超买超卖 / 154
7．1．3 KD 斧 / 157
7．1．4 背离 / 160
7．1．5 简单配合 / 163
7．2 MACD 指数平滑移动平均线 / 167
7．2．1 MACD 底层逻辑 / 167
7．2．2 零轴 / 168
7．2．3 交叉 / 172
7．2．4 背离 / 176
7．3 布林线 / 178
7．3．1 布林线底层逻辑 / 178
7．3．2 三轨线状态 / 180
7．3．3 方向判断 / 185
7．4 其他指标的底层逻辑 / 189
7．4．1 RSI 强弱指标 / 190
7．4．2 WR 威廉指标 / 191
7．4．3 MTM 动量指标 / 192
7．4．4 ROC 变动速率指标 / 193
第8章 构建交易系统
8．1 构建交易系统的逻辑基础 / 196
8．1．1 趋势跟踪的逻辑基础 / 197
8．1．2 小数定律终将打破 / 197
8．1．3 逻辑基础在，趋势便在 / 198
8．2 一套熟悉的交易系统——三重滤网 / 199
8．2．1 三道过滤网 / 199
8．2．2 一次完整的原版三重滤网交易 / 200
8．2．3 三重滤网优化 / 204
8．3 我的方法论 / 207
8．3．1 何为趋势 / 208
8．3．2 定义峰谷 / 208
8．3．3 去除无意义K 线 / 210
8．3．4 取势 / 214
8．3．5 道氏理论方法论 / 216
8．3．6 趋势线 / 220
8．3．7 峰谷交叠 / 222
8．3．8 两根趋势线 / 227
8．3．9 原则2 处的买点 / 229
8．3．10 不断失败的原则2 / 230
8．3．11 持有阶段 / 231
8．3．12 级别转换 / 234
8．3．13 意外突破大级别趋势线 / 235
8．3．14 资金管理 / 236
8．3．15 我的方法论系统回测 / 237
8．4 实战 / 240
8．4．1 铁矿石1705 实战 / 241
8．4．2 豆粕实战 / 247
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