商业银行利率风险动态综合计量与管理

作者: 刘湘云著

出版社: 中国社会科学出版社

出版时间: 2008-06

版次: 1

ISBN: 9787500470090

定价: 30.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 323页

字数: 274千字

正文语种: 简体中文

丛书: 广东商学院学术文库

分类: 经济

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《商业银行利率风险动态综合计量与管理》共分8个章节，主要对商业银行利率风险动态综合计量与管理知识作了介绍，具体内容包括商业银行的利率风险暴露、利率敏感性业务与商业银行利率风险计量、利率动态行为与商业银行利率风险动态计量、商业银行利率风险动态管理策略等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。刘湘云，男，湖南衡阳人，1972年7月出生，现为广东商学院金融学院副院长、副教授、经济学博士和硕士生导师。先后就读于南开大学、暨南大学，主要研究方向：金融风险管理、金融工程和公司金融；近五年来，在《财经研究》、《预测》、《系统工程理论与实践》、《南开管理评论》、《武汉大学学报》等期刊上发表论文30余篇，其中SCI和ISTP收录各1篇；主持广东省哲学社会规划课题1项，参与国家自然科学基金课题2项、省部级课题3项。 1绪论
1.1问题的提出和选题意义
1.2研究思路与基本框架
1.3研究方法
1.4拟实现的创新之处

2文献回顾与述评
2.1关于商业银行利率风险暴露的文献综述
2.2关于商业银行利率风险计量的文献综述
2.3关于商业银行利率风险管理的文献综述

3商业银行的利率风险暴露：理论与经验根据
3.1商业银行利率风险的来源与形成机理
3.2商业银行利率风险暴露的理论证明
3.3基于我国商业银行数据的经验分析

4利率敏感性业务与商业银行利率风险计量
4.1商业银行利率风险计量方法选择
4.2商业银行业务的重新分类——基于利率敏感性的划分
4.3基于隐含期权的商业银行利率风险计量
4.4基于违约风险调整的商业银行利率风险计量

5利率动态行为与商业银行利率风险动态计量
5.1利率动态行为概述
5.2收益率曲线非平移条件下的商业银行利率风险计量
5.3基于利率期限结构的商业银行利率风险计量

6商业银行利率风险动态综合计量的实例及效率分析
6.1商业银行利率风险动态综合计量的基本思路及框架
6.2我国商业银行利率风险动态综合计量的实例——以中国民生银行为例
6.3商业银行利率风险动态综合计量的效率分析

7商业银行利率风险动态管理策略
7.1商业银行传统利率风险管理策略的局限性
7.2商业银行利率风险动态随机久期免疫策略
7.3我国商业银行利率风险动态管理策略实证分析——以中国民生银行为例

8主要结论与展望
8.1主要结论
8.2展望

附录
一符号、变量、缩略词等专用术语注释
二有关利率期限结构模型估计的GuAss程序
三连续时间随机过程的有关理论
参考文献
后记
内容简介:
《商业银行利率风险动态综合计量与管理》共分8个章节，主要对商业银行利率风险动态综合计量与管理知识作了介绍，具体内容包括商业银行的利率风险暴露、利率敏感性业务与商业银行利率风险计量、利率动态行为与商业银行利率风险动态计量、商业银行利率风险动态管理策略等。该书可供各大专院校作为教材使用，也可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。
作者简介:
刘湘云，男，湖南衡阳人，1972年7月出生，现为广东商学院金融学院副院长、副教授、经济学博士和硕士生导师。先后就读于南开大学、暨南大学，主要研究方向：金融风险管理、金融工程和公司金融；近五年来，在《财经研究》、《预测》、《系统工程理论与实践》、《南开管理评论》、《武汉大学学报》等期刊上发表论文30余篇，其中SCI和ISTP收录各1篇；主持广东省哲学社会规划课题1项，参与国家自然科学基金课题2项、省部级课题3项。
目录:
1绪论
1.1问题的提出和选题意义
1.2研究思路与基本框架
1.3研究方法
1.4拟实现的创新之处

2文献回顾与述评
2.1关于商业银行利率风险暴露的文献综述
2.2关于商业银行利率风险计量的文献综述
2.3关于商业银行利率风险管理的文献综述

3商业银行的利率风险暴露：理论与经验根据
3.1商业银行利率风险的来源与形成机理
3.2商业银行利率风险暴露的理论证明
3.3基于我国商业银行数据的经验分析

4利率敏感性业务与商业银行利率风险计量
4.1商业银行利率风险计量方法选择
4.2商业银行业务的重新分类——基于利率敏感性的划分
4.3基于隐含期权的商业银行利率风险计量
4.4基于违约风险调整的商业银行利率风险计量

5利率动态行为与商业银行利率风险动态计量
5.1利率动态行为概述
5.2收益率曲线非平移条件下的商业银行利率风险计量
5.3基于利率期限结构的商业银行利率风险计量

6商业银行利率风险动态综合计量的实例及效率分析
6.1商业银行利率风险动态综合计量的基本思路及框架
6.2我国商业银行利率风险动态综合计量的实例——以中国民生银行为例
6.3商业银行利率风险动态综合计量的效率分析

7商业银行利率风险动态管理策略
7.1商业银行传统利率风险管理策略的局限性
7.2商业银行利率风险动态随机久期免疫策略
7.3我国商业银行利率风险动态管理策略实证分析——以中国民生银行为例

8主要结论与展望
8.1主要结论
8.2展望

附录
一符号、变量、缩略词等专用术语注释
二有关利率期限结构模型估计的GuAss程序
三连续时间随机过程的有关理论
参考文献
后记