复杂性视角下金融市场极端风险溢出的群体动力学机制与路径研究
出版时间:
2016-04
版次:
1
ISBN:
9787514166859
定价:
45.00
装帧:
平装
开本:
16开
纸张:
胶版纸
页数:
544页
字数:
220千字
8人买过
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*先，金融*球化体系是一个不断演化的复杂系统，构成该系统的子系统层层嵌套，其层级结构可以描述为投资主体集群嵌套于金融市场组群，金融市场组群又嵌套于国家组群，*终嵌套于金融*球化体系的总系统。
其次，本文运用群体动力学理论分析认为，政府、金融市场和投资主体三种集群的行为非理性是金融危机的演化发动机，*球金融系统从投资主体到金融市场再到国家之间，其组群关系呈现着一种从非正式组群到正式组群的渐进关系。
再次，金融市场非理性泡沫主要通过消费和投资向宏观经济传导，或直接通过心理预期等渠道，传染到国内其他金融市场和国际金融市场。基于组群层面的金融市场*端风险溢出，一方面可以通过投资主体、金融市场和国家三种组群分别基于自组织过程的内生传染路径；另一方面，也可通过不同组群之间的联结渠道，即采用投资主体←→金融市场←→国家这三种组群两两之间联结双向反应模式。按照投资主体、金融市场和国家三种组群分类，*端风险溢出路径具体如下：(1)投资主体集群层面的溢出路径，主要包括资产负债表效应渠道、财富效应渠道、投资效益渠道等；(2)金融市场层面的溢出路径，主要包括货币冲击与金融市场波动渠道、流动性溢出渠道、市场信息溢出渠道、汇率溢出渠道、市场预期溢出渠道等；(3)国家（政府）层面的溢出路径，主要包括国际资本流动效应渠道、贸易溢出渠道、金融政策溢出渠道等；(4)三种组群间的溢出路径，主要包括利率效应渠道、资产负债表效应渠道、财富效应渠道等。
*后，*端风险溢出监控机制主要从内部控制和外部监管这两个角度切入，依据三个嵌套层次的动力学机制和*端风险溢出路径，本文分别提出针对投资主体集群、金融市场组群和国家组群的金融市场*端风险监控机制以及风险处置系统。内部控制机制包括有：建议溢出类型甄别机制、溢出效应测度、溢出效应评级系统、溢出预警机制、应急处置机制、效果评价与反馈机制。外部监管机制包括有：建立健*溢出信息披露制度，强化行业自律，科学制定金融政策，加强政府监管，健*guo内国际协调制度。 男，金融学教授、博士后，广东财经大学创业教育学院院长、教务处副处长（正处级）、粤港金融创新与风险管理中心主任、广财大佛山金融科技产业创新研究院院长，教育部新世纪优秀人才，广东省“千百十”工程省级培养对象，中国高校金融工程年会常务理事，广东金融学会理事兼学术委员，主要研究方向：金融理论与政策、金融工程与风险管理、科技金融。2005年担任金融学院教学副院长，2008年担任金融学院科研副院长，主要负责科研、学科建设及研究生学位教育等方面工作；2013年6月任金融学院党委书记；2014年11月任广东商学院创业教育学院院长、教务处副处长（正处级）。2008年12月进入中央财经大学应用经济学博士后流动站，师从我国金融学家、中央财经大学校长王广谦教授。近年来共主持国家自然科学基金项目1项、国家发改委重大课题1项、省部级课题5项、横向课题10余项，在《经济学动态》、《南开管理评论》、《国际金融研究》等核心刊物上发表论文60余篇，专著《商业银行利率风险动态综合计量与管理》2011年获广东省优秀科研成果三等奖。连续五年获广东商学院“教学优秀奖”，2005年获广东省高等教育教学优秀成果二等奖，2008年、2012年分别获广东商学院教学优秀成果二等奖和特等奖；指导2007级研究生朱春明学位论文入选广东省优秀硕士学位论文，2011年、2013年连续两届获广东商学院“优秀硕士生导师奖”；2013年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。 1 绪论
1.1 问题的提出和选题意义
1.2 相关概念界定
1.3 研究思路与基本框架
1.4 研究方法
1.5 特色与创新之处
2 文献回顾与述评
2.1 金融复杂性研究文献简述
2.2 金融市场风险溢出研究述评
2.3 极端风险溢出研究述评
2.4 群体动力学机制研究述评
2.5 组群视角下的金融市场极端风险溢出路径研究述评
3 全球化下金融市场复杂系统的组群分析
3.1 金融市场系统的复杂性与行为非理性
3.2 金融市场系统的组群特征
4 复杂性视角下金融市场极端风险溢出的群体动力学机制
4.1 群体动力学理论发展及其应用
4.2 投资主体集群的动力学机制
4.3 金融市场组群的动力学机制
4.4 国家(政府)组群的动力学机制
5 组群视角下的金融市场极端风险溢出路径分析
5.1 组群视角下金融市场极端风险溢出路径的类型
5.2 “金砖国家”金融市场极端风险溢出实证分析
5.3 “金砖国家”金融市场极端风险净传染效应：基于空间计量分析
5.4 基于空间溢出的欧洲主权债务市场极端风险溢出实证分析
5.5 基于多元LMSV模型的中国与国际股市间风险溢出效应实证分析
5.6 A股与B股跨市场‘‘羊群效应”：基于CCK模型的实证检验
6 金融市场极端风险溢出的监控机制设计与对策分析
6.1 机制设计及相关理论
6.2 监控机制设计目标与基本原则
6.3 金融市场极端风险溢出监控机制设计原理
6.4 金融市场极端风险溢出的监控机制基本内容
6.5 预防金融市场极端风险溢出的对策建议
7 研究结论与展望
7.1 研究的主要结论
7.2 研究展望
参考文献
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内容简介:
*先，金融*球化体系是一个不断演化的复杂系统，构成该系统的子系统层层嵌套，其层级结构可以描述为投资主体集群嵌套于金融市场组群，金融市场组群又嵌套于国家组群，*终嵌套于金融*球化体系的总系统。
其次，本文运用群体动力学理论分析认为，政府、金融市场和投资主体三种集群的行为非理性是金融危机的演化发动机，*球金融系统从投资主体到金融市场再到国家之间，其组群关系呈现着一种从非正式组群到正式组群的渐进关系。
再次，金融市场非理性泡沫主要通过消费和投资向宏观经济传导，或直接通过心理预期等渠道，传染到国内其他金融市场和国际金融市场。基于组群层面的金融市场*端风险溢出，一方面可以通过投资主体、金融市场和国家三种组群分别基于自组织过程的内生传染路径；另一方面，也可通过不同组群之间的联结渠道，即采用投资主体←→金融市场←→国家这三种组群两两之间联结双向反应模式。按照投资主体、金融市场和国家三种组群分类，*端风险溢出路径具体如下：(1)投资主体集群层面的溢出路径，主要包括资产负债表效应渠道、财富效应渠道、投资效益渠道等；(2)金融市场层面的溢出路径，主要包括货币冲击与金融市场波动渠道、流动性溢出渠道、市场信息溢出渠道、汇率溢出渠道、市场预期溢出渠道等；(3)国家（政府）层面的溢出路径，主要包括国际资本流动效应渠道、贸易溢出渠道、金融政策溢出渠道等；(4)三种组群间的溢出路径，主要包括利率效应渠道、资产负债表效应渠道、财富效应渠道等。
*后，*端风险溢出监控机制主要从内部控制和外部监管这两个角度切入，依据三个嵌套层次的动力学机制和*端风险溢出路径，本文分别提出针对投资主体集群、金融市场组群和国家组群的金融市场*端风险监控机制以及风险处置系统。内部控制机制包括有：建议溢出类型甄别机制、溢出效应测度、溢出效应评级系统、溢出预警机制、应急处置机制、效果评价与反馈机制。外部监管机制包括有：建立健*溢出信息披露制度，强化行业自律，科学制定金融政策，加强政府监管，健*guo内国际协调制度。
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作者简介:
男，金融学教授、博士后，广东财经大学创业教育学院院长、教务处副处长（正处级）、粤港金融创新与风险管理中心主任、广财大佛山金融科技产业创新研究院院长，教育部新世纪优秀人才，广东省“千百十”工程省级培养对象，中国高校金融工程年会常务理事，广东金融学会理事兼学术委员，主要研究方向：金融理论与政策、金融工程与风险管理、科技金融。2005年担任金融学院教学副院长，2008年担任金融学院科研副院长，主要负责科研、学科建设及研究生学位教育等方面工作；2013年6月任金融学院党委书记；2014年11月任广东商学院创业教育学院院长、教务处副处长（正处级）。2008年12月进入中央财经大学应用经济学博士后流动站，师从我国金融学家、中央财经大学校长王广谦教授。近年来共主持国家自然科学基金项目1项、国家发改委重大课题1项、省部级课题5项、横向课题10余项，在《经济学动态》、《南开管理评论》、《国际金融研究》等核心刊物上发表论文60余篇，专著《商业银行利率风险动态综合计量与管理》2011年获广东省优秀科研成果三等奖。连续五年获广东商学院“教学优秀奖”，2005年获广东省高等教育教学优秀成果二等奖，2008年、2012年分别获广东商学院教学优秀成果二等奖和特等奖；指导2007级研究生朱春明学位论文入选广东省优秀硕士学位论文，2011年、2013年连续两届获广东商学院“优秀硕士生导师奖”；2013年入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”。
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目录:
1 绪论
1.1 问题的提出和选题意义
1.2 相关概念界定
1.3 研究思路与基本框架
1.4 研究方法
1.5 特色与创新之处
2 文献回顾与述评
2.1 金融复杂性研究文献简述
2.2 金融市场风险溢出研究述评
2.3 极端风险溢出研究述评
2.4 群体动力学机制研究述评
2.5 组群视角下的金融市场极端风险溢出路径研究述评
3 全球化下金融市场复杂系统的组群分析
3.1 金融市场系统的复杂性与行为非理性
3.2 金融市场系统的组群特征
4 复杂性视角下金融市场极端风险溢出的群体动力学机制
4.1 群体动力学理论发展及其应用
4.2 投资主体集群的动力学机制
4.3 金融市场组群的动力学机制
4.4 国家(政府)组群的动力学机制
5 组群视角下的金融市场极端风险溢出路径分析
5.1 组群视角下金融市场极端风险溢出路径的类型
5.2 “金砖国家”金融市场极端风险溢出实证分析
5.3 “金砖国家”金融市场极端风险净传染效应：基于空间计量分析
5.4 基于空间溢出的欧洲主权债务市场极端风险溢出实证分析
5.5 基于多元LMSV模型的中国与国际股市间风险溢出效应实证分析
5.6 A股与B股跨市场‘‘羊群效应”：基于CCK模型的实证检验
6 金融市场极端风险溢出的监控机制设计与对策分析
6.1 机制设计及相关理论
6.2 监控机制设计目标与基本原则
6.3 金融市场极端风险溢出监控机制设计原理
6.4 金融市场极端风险溢出的监控机制基本内容
6.5 预防金融市场极端风险溢出的对策建议
7 研究结论与展望
7.1 研究的主要结论
7.2 研究展望
参考文献
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