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银行资本监管及其宏观经济效应：基于系统性风险的视角

银行资本监管及其宏观经济效应：基于系统性风险的视角
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作者: 著
出版社: 格致出版社
2014-10
版次: 1
ISBN: 9787543224087
定价: 38.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 209页
字数: 237千字
分类: 经济
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  • 高国华编著的这本《银行资本监管及其宏观经济效应（基于系统性风险的视角）》从加强宏观审慎监管的角度出发，对基于系统性风险的我国银行资本监管政策的设计和实际应用，以及资本监管的宏观经济效应及其与货币政策的协调关系，进行了深入的理论研究和实证分析。本书的结构包含三大部分：第一部分是对于系统性风险的测度和资本监管设计，具体包括两个方面，根据系统性风险的截面维度和时间维度，一方面探讨了系统重要性银行的测度评估框架和系统性附加资本的设计、计提方法，另一方面建立了逆周期资本监管框架下宏观系统性风险指标体系，并对逆周期资本工具的设计、开发和运用进行了探讨和研究；第二部分是在动态随机一般均衡（DSGE）模型基础上研究基于系统性风险资本监管的宏观经济效应，在一般均衡框架下讨论监管资本要求提高，以及逆周期资本监管政策的实施所造成的宏观经济效应和福利影响；第三部分探讨最优货币政策与逆周期资本监管政策的权衡与协调问题，在一个统一的模型框架内，对两种政策的相互关系以及在应对不同宏观经济情形上的效果进行研究。
    第1章导论
    1.1研究背景与研究意义
    1.2核心概念界定
    1.3逻辑思路、框架与研究内容
    1.4研究方法与创新点
    第2章文献综述
    2.1对于银行系统性风险测度方法的研究
    2.2银行系统性风险的顺周期性与监管资本要求的顺周期性
    2.3资本监管的宏观经济效应及其与货币政策的相互关系研究
    2.4国内研究现状
    2.5对相关文献的评述及本书的研究问题
    第3章我国系统重要性银行评估分析与系统性附加资本监管
    3.1基于资产负债表关联的系统重要性银行测度
    3.2基于动态CoVaR方法的系统重要性银行研究
    3.3我国系统重要性银行综合度量框架及系统性附加资本
    3.4系统重要性银行的其他资本监管工具
    3.5我国系统重要性银行金融风险隐患生成的制度原因及资本监管的局限性
    3.6本章小结
    附录3.1我国63家商业银行系统重要性综合指标评估结果
    第4章宏观审慎框架下的逆周期银行资本监管：指标体系构建与预警研究
    4.1我国商业银行资本充足率顺周期效应实证研究
    4.2《巴塞尔协议Ⅲ》框架下的逆周期资本监管：方法、应用及缺陷
    4.3逆周期资本监管框架下宏观系统性风险度量指标体系构建
    4.4基于马尔科夫区制转换模型的宏观系统性风险识别与逆周期资本计提
    4.5逆周期银行资本监管的其他政策工具
    4.6本章小结
    第5章基于系统性风险的银行资本监管与中国宏观经济波动
    5.1DSGE模型的建立
    5.2参数校准与模型估计
    5.3提高监管资本要求的宏观经济效应与福利影响
    5.4逆周期资本监管的宏观经济效应及福利影响——兼与《巴塞尔协议Ⅰ》和《巴塞尔协议Ⅱ》的对比
    5.5政策分析与讨论
    5.6本章小结
    附录5.1系统对数线性化
    第6章货币政策与逆周期资本监管政策的权衡与协调——基于DSGE模型的研究
    6.1后危机时代货币政策与逆周期监管目标协调的理论研究
    6.2货币政策与逆周期资本政策的权衡与搭配：基于DSGE模型的理论框架
    6.3DSGE模型的模拟结果分析
    6.4对逆周期资本监管政策参数的讨论与稳健性分析
    6.5本章小结
    附录6.1系统对数线性化
    第7章基于系统性风险的银行监管改革实践：国际比较及对中国的启示
    7.1主要国家银行系统性风险监管框架改革与实践
    7.2国际金融监管改革的主要发展方向与特征
    7.3对中国的启示
    第8章总结
    8.1研究总结
    8.2研究不足及展望
    参考文献
  • 内容简介:
    高国华编著的这本《银行资本监管及其宏观经济效应（基于系统性风险的视角）》从加强宏观审慎监管的角度出发，对基于系统性风险的我国银行资本监管政策的设计和实际应用，以及资本监管的宏观经济效应及其与货币政策的协调关系，进行了深入的理论研究和实证分析。本书的结构包含三大部分：第一部分是对于系统性风险的测度和资本监管设计，具体包括两个方面，根据系统性风险的截面维度和时间维度，一方面探讨了系统重要性银行的测度评估框架和系统性附加资本的设计、计提方法，另一方面建立了逆周期资本监管框架下宏观系统性风险指标体系，并对逆周期资本工具的设计、开发和运用进行了探讨和研究；第二部分是在动态随机一般均衡（DSGE）模型基础上研究基于系统性风险资本监管的宏观经济效应，在一般均衡框架下讨论监管资本要求提高，以及逆周期资本监管政策的实施所造成的宏观经济效应和福利影响；第三部分探讨最优货币政策与逆周期资本监管政策的权衡与协调问题，在一个统一的模型框架内，对两种政策的相互关系以及在应对不同宏观经济情形上的效果进行研究。
  • 目录:
    第1章导论
    1.1研究背景与研究意义
    1.2核心概念界定
    1.3逻辑思路、框架与研究内容
    1.4研究方法与创新点
    第2章文献综述
    2.1对于银行系统性风险测度方法的研究
    2.2银行系统性风险的顺周期性与监管资本要求的顺周期性
    2.3资本监管的宏观经济效应及其与货币政策的相互关系研究
    2.4国内研究现状
    2.5对相关文献的评述及本书的研究问题
    第3章我国系统重要性银行评估分析与系统性附加资本监管
    3.1基于资产负债表关联的系统重要性银行测度
    3.2基于动态CoVaR方法的系统重要性银行研究
    3.3我国系统重要性银行综合度量框架及系统性附加资本
    3.4系统重要性银行的其他资本监管工具
    3.5我国系统重要性银行金融风险隐患生成的制度原因及资本监管的局限性
    3.6本章小结
    附录3.1我国63家商业银行系统重要性综合指标评估结果
    第4章宏观审慎框架下的逆周期银行资本监管：指标体系构建与预警研究
    4.1我国商业银行资本充足率顺周期效应实证研究
    4.2《巴塞尔协议Ⅲ》框架下的逆周期资本监管：方法、应用及缺陷
    4.3逆周期资本监管框架下宏观系统性风险度量指标体系构建
    4.4基于马尔科夫区制转换模型的宏观系统性风险识别与逆周期资本计提
    4.5逆周期银行资本监管的其他政策工具
    4.6本章小结
    第5章基于系统性风险的银行资本监管与中国宏观经济波动
    5.1DSGE模型的建立
    5.2参数校准与模型估计
    5.3提高监管资本要求的宏观经济效应与福利影响
    5.4逆周期资本监管的宏观经济效应及福利影响——兼与《巴塞尔协议Ⅰ》和《巴塞尔协议Ⅱ》的对比
    5.5政策分析与讨论
    5.6本章小结
    附录5.1系统对数线性化
    第6章货币政策与逆周期资本监管政策的权衡与协调——基于DSGE模型的研究
    6.1后危机时代货币政策与逆周期监管目标协调的理论研究
    6.2货币政策与逆周期资本政策的权衡与搭配：基于DSGE模型的理论框架
    6.3DSGE模型的模拟结果分析
    6.4对逆周期资本监管政策参数的讨论与稳健性分析
    6.5本章小结
    附录6.1系统对数线性化
    第7章基于系统性风险的银行监管改革实践：国际比较及对中国的启示
    7.1主要国家银行系统性风险监管框架改革与实践
    7.2国际金融监管改革的主要发展方向与特征
    7.3对中国的启示
    第8章总结
    8.1研究总结
    8.2研究不足及展望
    参考文献
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