证券投资基金学（第四版）

作者: 李曜著 , 游搁嘉著

出版社: 清华大学出版社

出版时间: 2014-08

版次: 4

ISBN: 9787302363583

定价: 48.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 479页

正文语种: 简体中文

分类: 教材教辅考试>教材>大学教材>经济

　　中国的证券投资基金业从无到有，自1998年迄今经历了16个年头。而本书伴随着我国基金管理业的蓬勃成长，从2002年到2008年出版了3个版本。我们深感对第3版进行修订的必要。历时3年有余，终于推出第4版，对国内外基金业的发展变化和学术研究作了更丰富和更深入的阐述，使得本书能够更加符合基金市场的现实，更好地满足高等教育以及相关实务界人士学习的需要。
　　《证券投资基金学（第四版）》在全书层面上进行了结构调整。对基金领域的前沿学术文献作了更新和追踪。对全书的重要数据、资料进行了全面检查和更新。每章最后重新设计整理了复习思考题、练习题，另外增加了“延伸阅读”文献资料。
　　李曜，经济学博士，上海财经大学教授，博士生导师，上海财经大学公司金融系主任。2002-2003年作为中加访问学者（CCSEP）留学加拿大多伦多大学一年。2009-2010年作为国家留学基金访问学者正在英国诺丁汉大学管理层收购研究中心访问。近年来主持完成国家自然科学基金、国家社科基金青年基金、教育部社科规划课题等。游搁嘉荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学商学院财务经济学博士，上海财经大学证券投资系助理教授。主要研究领域为高管薪酬、公司治理、实证资产定价与公募基金。论文见于欧洲金融学学会年会、中国国际金融学年会等国际学术会议。第1篇基金市场
第1章投资基金简介与发展历史
1.1什么是投资基金
1.2投资基金的优势与局限
1.3投资基金在金融市场的角色
1.4投资基金的发展简史
1.5我国证券投资基金业发展历程
1.6投资基金成功的原因分析——以美国为例
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第2章基金的基本分类
2.1合同型基金与公司型基金
2.2开放式基金与封闭式基金
2.3股票基金、债券基金和混合型基金
2.4货币市场基金
2.5成长型基金、收入型基金、平衡型基金和价值型基金
2.6国内基金、国际基金、离岸基金和海外基金
2.7公募基金与私募基金
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第3章基金特殊品种
3.1指数基金
3.2交易型开放式指数基金（ETF）
3.3伞型结构基金
3.4保本基金
3.5生命周期基金
3.6量化投资基金
3.7社会责任基金和公司治理基金
3.8境内募集海外投资基金——QDII基金
3.9基金的基金
3.10分级基金
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第2篇基金交易
第4章基金的资产净值与估值
4.1资产净值
4.2基金资产估值
4.3基金估值中存在的问题
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第5章基金的交易
5.1开放式基金报价
5.2认购、申购与赎回
5.3基金转换、非交易过户、转托管与份额冻结
5.4开放式基金特殊交易的处理
5.5自动投资计划
本章小结
本章思考题和计算题
延伸阅读

第6章基金费用
6.1基金持有人费用
6.2基金的运营费用
6.3基金费率的灵活设计
6.4美国的基金费率
6.5我国基金管理费制度的创新
6.6我国基金管理费的问题与改革
本章小结
本章思考题和计算题
延伸阅读

第7章基金的注册登记、过户清算与营销
7.1基金的注册登记
7.2基金的过户清算
7.3我国开放式基金注册登记、过户及清算方式的发展趋势
7.4基金营销方式
7.5开放式基金营销方式的国际比较
7.6我国证券投资基金营销的现状
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第8章封闭式基金的价格与折价交易
8.1封闭式基金价格
8.2封闭式基金的折价与溢价
8.3封闭式基金折价之谜
8.4封闭式基金转型为开放式基金
8.5创新型封闭式基金
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第3篇基金管理
第9章基金募集设立
9.1基金募集程序
9.2基金合同
9.3招募说明书
9.4基金的募集与认购
本章小结
本章思考题

第10章基金管理（1）：投资决策过程与策略
10.1基金的投资决策程序
10.2基金的投资目标和投资理念
10.3基金的投资策略
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第11章基金管理（2）：资产配置与投资风格
11.1资产配置定义
11.2资产配置的步骤与基本方法
11.3资产配置策略的主要类型及比较
11.4资产配置、行业配置、个股选择的实际案例分析
11.5我国基金的投资组合
11.6基金的投资风格
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第12章基金管理（3）：流动性管理与投资限制
12.1开放式基金的流动性风险
12.2国外开放式基金的流动性管理
12.3我国开放式基金的流动性管理
12.4开放式基金的融资管理
12.5基金投资的限制
12.6基金投资的特殊问题
本章小结
本章思考题

第13章基金管理(4)：基金的收益分配与税收
13.1基金的收益来源和基金收益概念
13.2基金收益的分配方案
13.3基金的收益分配
13.4基金的税收
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第14章基金管理(5)：基金信息披露
14.1国外基金的信息披露要求
14.2我国基金的信息披露要求
14.3基金信息披露的内容和格式
14.4基金信息披露中的问题
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第15章基金管理(6)：理论与实务
15.1证券组合管理理论及其应用
15.2有效市场理论及其运用
15.3博弈论与基金投资
15.4行为金融理论与基金投资
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第4篇基金治理与绩效
第16章基金治理结构（1）：背景与现实问题
16.1基金治理结构定义
16.2代理人成本与非对称信息
16.3基金行业的道德风险
16.4基金管理公司道德风险的解决对策
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第17章基金治理结构（2）：结构设计
17.1证券投资基金当事人之间的关系
17.2基金治理结构的国际比较
17.3基金管理公司
17.4基金托管人
17.5基金份额持有人与基金份额持有人大会
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第18章基金治理结构（3）：监管制度
18.1基金监管：定义与模式
18.2基金监管机构与监管内容
18.3基金监管的发展趋势
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第19章基金绩效评估
19.1基金的财务分析
19.2基金绩效评价指标
19.3基金业绩评价指标的发展
19.4基金绩效贡献的因素分析
19.5基金的择时能力与选股能力评估方法和模型
19.6基金绩效评级体系
19.7基金选择指标
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第20章基金绩效评估的若干前沿问题探讨
20.1绩效评估—绩效基准—投资风格
20.2基金业绩是否能够持续战胜市场
20.3绩效评估与投资组合披露
20.4绩效评估的进一步方法
20.5研究基金绩效的资料偏差
20.6其他基金研究方向概述
本章小结
复习思考题
延伸阅读

参考文献
附表我国基金管理公司股权结构一览表（截至2013年6月30日）
内容简介:
　　中国的证券投资基金业从无到有，自1998年迄今经历了16个年头。而本书伴随着我国基金管理业的蓬勃成长，从2002年到2008年出版了3个版本。我们深感对第3版进行修订的必要。历时3年有余，终于推出第4版，对国内外基金业的发展变化和学术研究作了更丰富和更深入的阐述，使得本书能够更加符合基金市场的现实，更好地满足高等教育以及相关实务界人士学习的需要。
　　《证券投资基金学（第四版）》在全书层面上进行了结构调整。对基金领域的前沿学术文献作了更新和追踪。对全书的重要数据、资料进行了全面检查和更新。每章最后重新设计整理了复习思考题、练习题，另外增加了“延伸阅读”文献资料。
作者简介:
　　李曜，经济学博士，上海财经大学教授，博士生导师，上海财经大学公司金融系主任。2002-2003年作为中加访问学者（CCSEP）留学加拿大多伦多大学一年。2009-2010年作为国家留学基金访问学者正在英国诺丁汉大学管理层收购研究中心访问。近年来主持完成国家自然科学基金、国家社科基金青年基金、教育部社科规划课题等。游搁嘉荷兰鹿特丹伊拉斯姆斯大学商学院财务经济学博士，上海财经大学证券投资系助理教授。主要研究领域为高管薪酬、公司治理、实证资产定价与公募基金。论文见于欧洲金融学学会年会、中国国际金融学年会等国际学术会议。
目录:
第1篇基金市场
第1章投资基金简介与发展历史
1.1什么是投资基金
1.2投资基金的优势与局限
1.3投资基金在金融市场的角色
1.4投资基金的发展简史
1.5我国证券投资基金业发展历程
1.6投资基金成功的原因分析——以美国为例
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第2章基金的基本分类
2.1合同型基金与公司型基金
2.2开放式基金与封闭式基金
2.3股票基金、债券基金和混合型基金
2.4货币市场基金
2.5成长型基金、收入型基金、平衡型基金和价值型基金
2.6国内基金、国际基金、离岸基金和海外基金
2.7公募基金与私募基金
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第3章基金特殊品种
3.1指数基金
3.2交易型开放式指数基金（ETF）
3.3伞型结构基金
3.4保本基金
3.5生命周期基金
3.6量化投资基金
3.7社会责任基金和公司治理基金
3.8境内募集海外投资基金——QDII基金
3.9基金的基金
3.10分级基金
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第2篇基金交易
第4章基金的资产净值与估值
4.1资产净值
4.2基金资产估值
4.3基金估值中存在的问题
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第5章基金的交易
5.1开放式基金报价
5.2认购、申购与赎回
5.3基金转换、非交易过户、转托管与份额冻结
5.4开放式基金特殊交易的处理
5.5自动投资计划
本章小结
本章思考题和计算题
延伸阅读

第6章基金费用
6.1基金持有人费用
6.2基金的运营费用
6.3基金费率的灵活设计
6.4美国的基金费率
6.5我国基金管理费制度的创新
6.6我国基金管理费的问题与改革
本章小结
本章思考题和计算题
延伸阅读

第7章基金的注册登记、过户清算与营销
7.1基金的注册登记
7.2基金的过户清算
7.3我国开放式基金注册登记、过户及清算方式的发展趋势
7.4基金营销方式
7.5开放式基金营销方式的国际比较
7.6我国证券投资基金营销的现状
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第8章封闭式基金的价格与折价交易
8.1封闭式基金价格
8.2封闭式基金的折价与溢价
8.3封闭式基金折价之谜
8.4封闭式基金转型为开放式基金
8.5创新型封闭式基金
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第3篇基金管理
第9章基金募集设立
9.1基金募集程序
9.2基金合同
9.3招募说明书
9.4基金的募集与认购
本章小结
本章思考题

第10章基金管理（1）：投资决策过程与策略
10.1基金的投资决策程序
10.2基金的投资目标和投资理念
10.3基金的投资策略
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第11章基金管理（2）：资产配置与投资风格
11.1资产配置定义
11.2资产配置的步骤与基本方法
11.3资产配置策略的主要类型及比较
11.4资产配置、行业配置、个股选择的实际案例分析
11.5我国基金的投资组合
11.6基金的投资风格
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第12章基金管理（3）：流动性管理与投资限制
12.1开放式基金的流动性风险
12.2国外开放式基金的流动性管理
12.3我国开放式基金的流动性管理
12.4开放式基金的融资管理
12.5基金投资的限制
12.6基金投资的特殊问题
本章小结
本章思考题

第13章基金管理(4)：基金的收益分配与税收
13.1基金的收益来源和基金收益概念
13.2基金收益的分配方案
13.3基金的收益分配
13.4基金的税收
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第14章基金管理(5)：基金信息披露
14.1国外基金的信息披露要求
14.2我国基金的信息披露要求
14.3基金信息披露的内容和格式
14.4基金信息披露中的问题
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第15章基金管理(6)：理论与实务
15.1证券组合管理理论及其应用
15.2有效市场理论及其运用
15.3博弈论与基金投资
15.4行为金融理论与基金投资
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第4篇基金治理与绩效
第16章基金治理结构（1）：背景与现实问题
16.1基金治理结构定义
16.2代理人成本与非对称信息
16.3基金行业的道德风险
16.4基金管理公司道德风险的解决对策
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第17章基金治理结构（2）：结构设计
17.1证券投资基金当事人之间的关系
17.2基金治理结构的国际比较
17.3基金管理公司
17.4基金托管人
17.5基金份额持有人与基金份额持有人大会
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第18章基金治理结构（3）：监管制度
18.1基金监管：定义与模式
18.2基金监管机构与监管内容
18.3基金监管的发展趋势
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第19章基金绩效评估
19.1基金的财务分析
19.2基金绩效评价指标
19.3基金业绩评价指标的发展
19.4基金绩效贡献的因素分析
19.5基金的择时能力与选股能力评估方法和模型
19.6基金绩效评级体系
19.7基金选择指标
本章小结
本章思考题
延伸阅读

第20章基金绩效评估的若干前沿问题探讨
20.1绩效评估—绩效基准—投资风格
20.2基金业绩是否能够持续战胜市场
20.3绩效评估与投资组合披露
20.4绩效评估的进一步方法
20.5研究基金绩效的资料偏差
20.6其他基金研究方向概述
本章小结
复习思考题
延伸阅读

参考文献
附表我国基金管理公司股权结构一览表（截至2013年6月30日）

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