量化股票组合管理：积极型投资组合构建和管理的方法

量化股票组合管理：积极型投资组合构建和管理的方法

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作者: [美] 路德维希 B. 钦塞瑞尼(Ludwig B. Chincarini) 金大焕（Daehwan Kim）

出版社: 机械工业出版社

出版时间: 2018-09

版次: 1

ISBN: 9787111606123

定价: 129.00

装帧: 其他

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 485页

字数: 536千字

分类: 经济

本书是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。两位金融专家路德维希 B. 钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴露度的预测。读者将在本书中找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税收管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其它更多方面的完整介绍。译者序

推荐序

序言

记号与缩写.

| 第一部分 | 全书内容总述

第1章量化股票组合管理的威力/

1.1引言/

1.2量化股票组合管理的优势/

1.3相似投资情景中的定量与定性方法/

1.4本书概览/

1.5结论/

习题/

第2章量化股票组合管理的基本原则/

2.1引言/

2.2量化股票组合管理α/

2.3量化股票组合管理的七条原则/

2.4原则1与原则2：市场有效性与量化股票组合管理/

2.5原则3与原则4：基本法则、信息准则以及量化股票组合管理/

2.6原则5～原则7：量化股票组合管理中的统计学问题/

2.7结论/

习题/

第3章量化股票组合管理的基本模型/

3.1引言/

3.2量化股票组合管理的基本模型与组合的构建过程/

3.3基本模型的等价/

3.4使用Z值进行股票筛选与排序/

3.5模型的混合与信息准则/

3.6选择正确的模型/

3.7结论/

习题/

| 第二部分 | 组合的构建与维护

第4章因子与因子选择/

4.1引言/

4.2基本面因子/

4.3技术因子/

4.4经济因子/

4.5其他因子/

4.6因子选择/

4.7结论/

附录4A因子定义表/

习题/

第5章股票筛选与排序/

5.1引言/

5.2顺序筛选法/

5.3基于著名投资策略的顺序筛选法/

5.4同步筛选法与加总Z值/

5.5加总Z值与期望收益率/

5.6加总Z值与多因子α/

5.7结论/

附录5A基于著名投资策略的股票筛选法/

附录5B异常值/

习题/

第6章基本面因子模型/

6.1引言/

6.2准备工作/

6.3比较基准与α/

6.4因子暴露/

6.5因子溢价/

6.6风险分解/

6.7结论/

习题/

第7章经济因子模型/

7.1引言/

7.2准备工作/

7.3比较基准与α/

7.4因子溢价/

7.5因子暴露/

7.6风险分解/

7.7结论/

习题/

第8章因子溢价与因子暴露的预测/

8.1引言/

8.2何时预测是有必要的/

8.3结合外部预测/

8.4基于模型的预测/

8.5计量经济学预测/

8.6参数的不确定性/

8.7预测股票收益率/

8.8结论/

习题/

第9章组合权重/

9.1引言/

9.2先验法/

9.3标准的均值方差优化法/

9.4比较基准/

9.5再论先验法/

9.6分层抽样法/

9.7目标因子暴露法/

9.8跟踪误差最小化法/

9.9结论/

附录9A二次规划/

习题/

第10章再平衡与交易成本/

10.1引言/

10.2再平衡决策/

10.3理解交易成本/

10.4建立交易成本模型/

10.5有交易成本的组合构建/

10.6现金流的处理/

10.7结论/

附录10A最优组合问题的近似解/

习题/

第11章税务管理/

11.1引言/

11.2股利、资本利得与资本亏损/

11.3税务管理原则/

11.4股利管理/

11.5计税单位管理/

11.6计税单位数学方法/

11.7资本利得与资本亏损管理/

11.8亏损收割/

11.9税务管理的收益/

11.10结论/

习题/

| 第三部分 | alpha巫术

第12章杠杆/

12.1引言/

12.2现金与股指期货/

12.3股票、现金和股指期货/

12.4股票、现金和个股期货/

12.5股票、现金、个股保证金交易、个股和篮子互换/

12.6股票、现金和期权/

12.7再平衡/

12.8流动性缓冲/

12.9杠杆卖空/

12.10结论/

附录12A公允价值计算/

附录12B式（12?19）～式（12?21）的推导/

附录12C达到不同杠杆水平所需的期货杠杆乘数表/

习题/

第13章市场中性/

13.1引言/

13.2市场中性组合的构建/

13.3市场中性的巫术/

13.4市场中性的机制/

13.5市场中性的优点和缺点/

13.6再平衡/

13.7一般多空/

13.8结论/

习题/

第14章贝叶斯α/

14.1引言/

14.2贝叶斯理论基础/

14.3贝叶斯α巫术/

14.4将定性信息数量化/

14.5基于Z值的先验估计/

14.6基于情景分析的先验估计/

14.7后验估计的计算/

14.8信息准则和贝叶斯α/

14.9结论/

习题/

| 第四部分 | 绩效分析

第15章业绩度量与归因/

15.1引言/

15.2度量收益率/

15.3度量风险/

15.4风险调整后的业绩度量/

15.5业绩归因/

15.6结论/

附录15A风格分析/

附录15B机会的度量/

附录15C空头头寸收益率/

附录15D市场择时能力的度量/

习题/

| 第五部分 | 实践应用

第16章回测流程/

16.1引言/

16.2数据与软件/

16.3时间区间/

16.4投资范围与比较基准/

16.5因子/

16.6股票收益率与风险模型/

16.7参数的稳定性与再平衡的频率/

16.8标准组合的变形/

16.9结论/

附录16A因子公式/

习题/

第17章投资组合业绩/

17.1引言/

17.2标准组合的业绩/

17.3进行交易成本管理的组合的业绩/

17.4进行税务管理的组合的业绩/

17.5杠杆组合的业绩/

17.6市场中性组合的业绩/

17.7结论/

习题/

附送CD的内容

术语表/

参考文献/

原书光盘内容见www.hzbook.com。打开网站后，键入书名，选择“教辅下载”—“教辅资源”，即可找到。
内容简介:
本书是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。两位金融专家路德维希 B. 钦塞瑞尼和金大焕在本书中对以下主题做了清晰的解释：基本模型、因子和因子选择、基于基本面的股票筛选和排序、经济因子模型以及对因子收益率和暴露度的预测。读者将在本书中找到关于组合权重、组合再平衡、交易成本、税收管理、杠杆、市场中性、组合业绩以及其它更多方面的完整介绍。
目录:
译者序

推荐序

序言

记号与缩写.

| 第一部分 | 全书内容总述

第1章量化股票组合管理的威力/

1.1引言/

1.2量化股票组合管理的优势/

1.3相似投资情景中的定量与定性方法/

1.4本书概览/

1.5结论/

习题/

第2章量化股票组合管理的基本原则/

2.1引言/

2.2量化股票组合管理α/

2.3量化股票组合管理的七条原则/

2.4原则1与原则2：市场有效性与量化股票组合管理/

2.5原则3与原则4：基本法则、信息准则以及量化股票组合管理/

2.6原则5～原则7：量化股票组合管理中的统计学问题/

2.7结论/

习题/

第3章量化股票组合管理的基本模型/

3.1引言/

3.2量化股票组合管理的基本模型与组合的构建过程/

3.3基本模型的等价/

3.4使用Z值进行股票筛选与排序/

3.5模型的混合与信息准则/

3.6选择正确的模型/

3.7结论/

习题/

| 第二部分 | 组合的构建与维护

第4章因子与因子选择/

4.1引言/

4.2基本面因子/

4.3技术因子/

4.4经济因子/

4.5其他因子/

4.6因子选择/

4.7结论/

附录4A因子定义表/

习题/

第5章股票筛选与排序/

5.1引言/

5.2顺序筛选法/

5.3基于著名投资策略的顺序筛选法/

5.4同步筛选法与加总Z值/

5.5加总Z值与期望收益率/

5.6加总Z值与多因子α/

5.7结论/

附录5A基于著名投资策略的股票筛选法/

附录5B异常值/

习题/

第6章基本面因子模型/

6.1引言/

6.2准备工作/

6.3比较基准与α/

6.4因子暴露/

6.5因子溢价/

6.6风险分解/

6.7结论/

习题/

第7章经济因子模型/

7.1引言/

7.2准备工作/

7.3比较基准与α/

7.4因子溢价/

7.5因子暴露/

7.6风险分解/

7.7结论/

习题/

第8章因子溢价与因子暴露的预测/

8.1引言/

8.2何时预测是有必要的/

8.3结合外部预测/

8.4基于模型的预测/

8.5计量经济学预测/

8.6参数的不确定性/

8.7预测股票收益率/

8.8结论/

习题/

第9章组合权重/

9.1引言/

9.2先验法/

9.3标准的均值方差优化法/

9.4比较基准/

9.5再论先验法/

9.6分层抽样法/

9.7目标因子暴露法/

9.8跟踪误差最小化法/

9.9结论/

附录9A二次规划/

习题/

第10章再平衡与交易成本/

10.1引言/

10.2再平衡决策/

10.3理解交易成本/

10.4建立交易成本模型/

10.5有交易成本的组合构建/

10.6现金流的处理/

10.7结论/

附录10A最优组合问题的近似解/

习题/

第11章税务管理/

11.1引言/

11.2股利、资本利得与资本亏损/

11.3税务管理原则/

11.4股利管理/

11.5计税单位管理/

11.6计税单位数学方法/

11.7资本利得与资本亏损管理/

11.8亏损收割/

11.9税务管理的收益/

11.10结论/

习题/

| 第三部分 | alpha巫术

第12章杠杆/

12.1引言/

12.2现金与股指期货/

12.3股票、现金和股指期货/

12.4股票、现金和个股期货/

12.5股票、现金、个股保证金交易、个股和篮子互换/

12.6股票、现金和期权/

12.7再平衡/

12.8流动性缓冲/

12.9杠杆卖空/

12.10结论/

附录12A公允价值计算/

附录12B式（12?19）～式（12?21）的推导/

附录12C达到不同杠杆水平所需的期货杠杆乘数表/

习题/

第13章市场中性/

13.1引言/

13.2市场中性组合的构建/

13.3市场中性的巫术/

13.4市场中性的机制/

13.5市场中性的优点和缺点/

13.6再平衡/

13.7一般多空/

13.8结论/

习题/

第14章贝叶斯α/

14.1引言/

14.2贝叶斯理论基础/

14.3贝叶斯α巫术/

14.4将定性信息数量化/

14.5基于Z值的先验估计/

14.6基于情景分析的先验估计/

14.7后验估计的计算/

14.8信息准则和贝叶斯α/

14.9结论/

习题/

| 第四部分 | 绩效分析

第15章业绩度量与归因/

15.1引言/

15.2度量收益率/

15.3度量风险/

15.4风险调整后的业绩度量/

15.5业绩归因/

15.6结论/

附录15A风格分析/

附录15B机会的度量/

附录15C空头头寸收益率/

附录15D市场择时能力的度量/

习题/

| 第五部分 | 实践应用

第16章回测流程/

16.1引言/

16.2数据与软件/

16.3时间区间/

16.4投资范围与比较基准/

16.5因子/

16.6股票收益率与风险模型/

16.7参数的稳定性与再平衡的频率/

16.8标准组合的变形/

16.9结论/

附录16A因子公式/

习题/

第17章投资组合业绩/

17.1引言/

17.2标准组合的业绩/

17.3进行交易成本管理的组合的业绩/

17.4进行税务管理的组合的业绩/

17.5杠杆组合的业绩/

17.6市场中性组合的业绩/

17.7结论/

习题/

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