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期权交易策略十讲

期权交易策略十讲
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作者: 著
出版社: 格致出版社
2016-11
版次: 1
ISBN: 9787543226593
定价: 45.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 125页
字数: 288千字
丛书: 上海证券交易所期权高阶文库
分类: 经济
1 张插图图片
487人买过
  • 本书是为“上交所高校期权精品课堂”准备的教材，难度上属于中级偏高水平，内容上较为全面，基本涵盖了期权交易员需要掌握的知识点。全书分为十章，第一章介绍了期权概念、功能以及境内外期权市场发展情况，第二章介绍期权分类、合约要素、保证金机制、期权对投资者的用途以及单只期权的盈亏损益计算等期权基础知识，第三章讨论合成股票、牛市价差、熊市价差、日历价差、跨式、勒式、蝶式等基础期权组合策略的使用场景、构建方法及盈亏分析，第四章讨论期权的定价原理和模型，第五章讨论以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho这五个希腊字母表示的期权风险参数，介绍了各参数的含义、性质及运用，以及如何计算组合策略的希腊字母，第六章讨论波动率与波动率交易策略，第七章讲期权的套保与套利交易策略，第八章讲做市商交易策略和风险管理，第九章讲期权在结构化产品中的应用，第十章讲期权投资规划和若干交易技巧。附录部分是上交所股票期权相关交易制度的介绍。 上海证券交易所是国际证监会组织、亚洲暨大洋洲交易所联合会、世界交易所联合会的成员。经过多年的持续发展，上海证券市场已成为中国内地首屈一指的市场，上市公司数、上市股票数、市价总值、流通市值、证券成交总额、股票成交金额和国债成交金额等各项指标均居首位。 第一章  全球期权市场概览 6

    1.1 期权的概念与功能 7

    1.2 境外期权市场发展概述 13

    1.3 我国股票期权市场发展与前景 26

    内容提要 38

    复习题 39

    思考与应用 41

    第二章  期权基础知识 42

    2.1 期权的定义和分类 43

    2.2 期权合约要素 49

    2.3 期权的风险 60

    2.4 期权对投资者的用途 60

    2.5 期权盈亏损益计算 64

    内容提要 71

    复习题 73

    思考与应用 75

    第三章  基础组合策略 76

    3.1 合成股票组合 77

    3.2 牛市价差组合 79

    3.3 熊市价差组合 80

    3.4 日历价差组合 81

    3.5 跨式组合 83

    3.6 勒式组合 84

    3.7 蝶式价差组合 85

    内容提要 87

    复习题 88

    思考与应用 90

    第四章  期权的定价 91

    4.1 期权定价概述 92

    4.2 二叉树模型与风险中性定价法 92

    4.3 Black-Scholes期权定价模型 101

    内容提要 108

    复习题 109

    思考与应用 111

    第五章  希腊字母：期权风险参数 113

    5.1 Delta（ ） 114

    5.2 Gamma ( ) 118

    5.3 Vega ( ) 122

    5.4 Theta（ ） 123

    5.5 Rho（ρ） 125

    5.6 组合策略希腊字母 127

    5.7 期权的杠杆率 128

    内容提要 129

    复习题 130

    思考与应用 132

    第六章  波动率与波动率交易 133

    6.1 什么是波动率？ 134

    6.2 波动率分类 138

    6.3 波动率曲面、波动率偏斜和波动率锥 141

    6.4 波动率的特征与作用 144

    6.5 波动率交易策略 146

    内容提要 154

    复习题 155

    思考与应用 159

    第七章  套保与套利交易 160

    7.1 套保交易 161

    7.2 套利交易 165

    内容概要 176

    复习题 176

    思考与应用 179

    第八章  做市商交易 180

    8.1 做市商制度概述 181

    8.2 做市商交易策略 186

    8.3 做市商风险管理 190

    内容提要 195

    复习题 196

    思考与应用 198

    第九章  期权与结构化产品 199

    9.1 结构化产品的概述 200

    9.2 国外结构化产品的发展 203

    9.3 股票挂钩结构化产品的设计 209

    9.4 国内结构化产品的现状与展望 212

    内容提要 216

    复习题 216

    思考与应用 219

    第十章  期权交易技巧 221

    10.1 期权交易三十六计 222

    10.2 期权投资规划 229

    10.3 期权预测力 234

    内容提要 239

    复习题 240

    思考与应用 243

    上海证券交易所股票期权交易制度介绍 244

    复习题参考答案 254
  • 内容简介:
    本书是为“上交所高校期权精品课堂”准备的教材，难度上属于中级偏高水平，内容上较为全面，基本涵盖了期权交易员需要掌握的知识点。全书分为十章，第一章介绍了期权概念、功能以及境内外期权市场发展情况，第二章介绍期权分类、合约要素、保证金机制、期权对投资者的用途以及单只期权的盈亏损益计算等期权基础知识，第三章讨论合成股票、牛市价差、熊市价差、日历价差、跨式、勒式、蝶式等基础期权组合策略的使用场景、构建方法及盈亏分析，第四章讨论期权的定价原理和模型，第五章讨论以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho这五个希腊字母表示的期权风险参数，介绍了各参数的含义、性质及运用，以及如何计算组合策略的希腊字母，第六章讨论波动率与波动率交易策略，第七章讲期权的套保与套利交易策略，第八章讲做市商交易策略和风险管理，第九章讲期权在结构化产品中的应用，第十章讲期权投资规划和若干交易技巧。附录部分是上交所股票期权相关交易制度的介绍。
  • 作者简介:
    上海证券交易所是国际证监会组织、亚洲暨大洋洲交易所联合会、世界交易所联合会的成员。经过多年的持续发展，上海证券市场已成为中国内地首屈一指的市场，上市公司数、上市股票数、市价总值、流通市值、证券成交总额、股票成交金额和国债成交金额等各项指标均居首位。
  • 目录:
    第一章  全球期权市场概览 6

    1.1 期权的概念与功能 7

    1.2 境外期权市场发展概述 13

    1.3 我国股票期权市场发展与前景 26

    内容提要 38

    复习题 39

    思考与应用 41

    第二章  期权基础知识 42

    2.1 期权的定义和分类 43

    2.2 期权合约要素 49

    2.3 期权的风险 60

    2.4 期权对投资者的用途 60

    2.5 期权盈亏损益计算 64

    内容提要 71

    复习题 73

    思考与应用 75

    第三章  基础组合策略 76

    3.1 合成股票组合 77

    3.2 牛市价差组合 79

    3.3 熊市价差组合 80

    3.4 日历价差组合 81

    3.5 跨式组合 83

    3.6 勒式组合 84

    3.7 蝶式价差组合 85

    内容提要 87

    复习题 88

    思考与应用 90

    第四章  期权的定价 91

    4.1 期权定价概述 92

    4.2 二叉树模型与风险中性定价法 92

    4.3 Black-Scholes期权定价模型 101

    内容提要 108

    复习题 109

    思考与应用 111

    第五章  希腊字母：期权风险参数 113

    5.1 Delta（ ） 114

    5.2 Gamma ( ) 118

    5.3 Vega ( ) 122

    5.4 Theta（ ） 123

    5.5 Rho（ρ） 125

    5.6 组合策略希腊字母 127

    5.7 期权的杠杆率 128

    内容提要 129

    复习题 130

    思考与应用 132

    第六章  波动率与波动率交易 133

    6.1 什么是波动率？ 134

    6.2 波动率分类 138

    6.3 波动率曲面、波动率偏斜和波动率锥 141

    6.4 波动率的特征与作用 144

    6.5 波动率交易策略 146

    内容提要 154

    复习题 155

    思考与应用 159

    第七章  套保与套利交易 160

    7.1 套保交易 161

    7.2 套利交易 165

    内容概要 176

    复习题 176

    思考与应用 179

    第八章  做市商交易 180

    8.1 做市商制度概述 181

    8.2 做市商交易策略 186

    8.3 做市商风险管理 190

    内容提要 195

    复习题 196

    思考与应用 198

    第九章  期权与结构化产品 199

    9.1 结构化产品的概述 200

    9.2 国外结构化产品的发展 203

    9.3 股票挂钩结构化产品的设计 209

    9.4 国内结构化产品的现状与展望 212

    内容提要 216

    复习题 216

    思考与应用 219

    第十章  期权交易技巧 221

    10.1 期权交易三十六计 222

    10.2 期权投资规划 229

    10.3 期权预测力 234

    内容提要 239

    复习题 240

    思考与应用 243

    上海证券交易所股票期权交易制度介绍 244

    复习题参考答案 254
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