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寿险公司金融风险管理战略

寿险公司金融风险管理战略
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作者: 著 , [日] 编 , 编 , 译
出版社: 中国金融出版社
2003-12
版次: 1
ISBN: 9787504931856
定价: 25.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 175页
正文语种: 简体中文
丛书: 新金融译丛
分类: 经济
19人买过
  • 　　日本素有“寿险王国”的称号，其在寿险领域的研究与实践均走在世界前列。然而近年来，长期的超低利率使得日本寿险公司的经营面临严峻的挑战，已有寿险公司遭受破产的厄运。究其原因，主要的还是在于没能预测到与寿险经营息息相关的金融环境的变化，也就是对金融风险在认识和管理上的不足，使得有赖于整体金融环境、对寿险公司至关重要的资金运用收益率无法达到预定的目标，从而造成资产与负债间的巨大利差损失。如何处理不可预测的投资收益率及利差损？本书是“日本寿险金融风险研究会”召集学者、研究人员、业界专家借鉴以往研究成果，研究寿险公司的金融风险和金融风险管理战略，通过共同研讨完成。全书分三大部分，围绕“寿险公司和金融风险”，从资产负债管理、个别资产、组织和经营体制等方面入手，研究分析日本寿险业面临的金融风险及其管理战略。第一部分：资产负债风险管理。基于资产负债不匹配而带来的利率风险，研究寿险公司负债方面的寿险产品（包括外部资金筹集）和资产方面的资产运用之间的综合管理。第二部分：资产的风险管理。要进行资产负债管理，就必须应对发生于资产运用自身的直接性金融风险，包括信用风险、价格变动风险、汇率风险。从整体来看，根据分散投资的基本思路，通过资产匹配可以解决这些风险。第三部分：经营、组织的金融风险。对于个别寿险公司来说，最成问题的是企业形态和风险管理系统的组织模式。为了不使金融风险导致经营破产，构筑支付保证基金和偿付能力规定等安全网是重要的。中国的保险业起步晚，理论研究和操作实践都还要不断借鉴学习。日本保险业的经验和教训对中国的同行会有很大的帮助。同时，对具有长期性资产运用性质的年金和投资顾问业务的专业研究及实务，本书也会有参考价值。 第一篇资产负债管理的金融风险
    第一章预定利率与最佳风险资产匹配及金融风险
    第一节导言
    第二节寿险公司的运营
    1．模式的设定
    2．寿险公司在不同时点的预算限制
    3．红利期望效用的最大化
    4．最佳风险资产匹配比率
    第三节制定预定利率导致金融风险增大
    1．预定利率对资金运用的影响
    2．红利分配时间模型对资金运用的影响
    3．预定利率的期权特征
    第四节结论

    第二章寿险公司的资产负债风险管理
    第一节导言
    第二节寿险公司资产负债风险管理现状及其问题
    1．寿险公司的ALM历史
    2．日本典型寿险公司的现状
    3．从资产研究到盈余研究
    4．寿险公司ALM和年金ALM
    第三节目标的方向性与预期盈余的有效性
    1．保费资产的必要条件
    2．变额保险的有效性
    3．投资策略的确定
    4．退保风险的量化和控制
    5．市价会计的引进问题
    第四节结论

    第三章寿险公司的最佳投资方式与风险、收益及难题
    第一节导言
    第二节寿险公司的相对风险规避度
    第三节寿险公司最佳投资方式的理论研究
    第四节寿险公司的最佳投资方式与风险、收益及难题
    第五节结论
    ……
  • 内容简介:
    　　日本素有“寿险王国”的称号，其在寿险领域的研究与实践均走在世界前列。然而近年来，长期的超低利率使得日本寿险公司的经营面临严峻的挑战，已有寿险公司遭受破产的厄运。究其原因，主要的还是在于没能预测到与寿险经营息息相关的金融环境的变化，也就是对金融风险在认识和管理上的不足，使得有赖于整体金融环境、对寿险公司至关重要的资金运用收益率无法达到预定的目标，从而造成资产与负债间的巨大利差损失。如何处理不可预测的投资收益率及利差损？本书是“日本寿险金融风险研究会”召集学者、研究人员、业界专家借鉴以往研究成果，研究寿险公司的金融风险和金融风险管理战略，通过共同研讨完成。全书分三大部分，围绕“寿险公司和金融风险”，从资产负债管理、个别资产、组织和经营体制等方面入手，研究分析日本寿险业面临的金融风险及其管理战略。第一部分：资产负债风险管理。基于资产负债不匹配而带来的利率风险，研究寿险公司负债方面的寿险产品（包括外部资金筹集）和资产方面的资产运用之间的综合管理。第二部分：资产的风险管理。要进行资产负债管理，就必须应对发生于资产运用自身的直接性金融风险，包括信用风险、价格变动风险、汇率风险。从整体来看，根据分散投资的基本思路，通过资产匹配可以解决这些风险。第三部分：经营、组织的金融风险。对于个别寿险公司来说，最成问题的是企业形态和风险管理系统的组织模式。为了不使金融风险导致经营破产，构筑支付保证基金和偿付能力规定等安全网是重要的。中国的保险业起步晚，理论研究和操作实践都还要不断借鉴学习。日本保险业的经验和教训对中国的同行会有很大的帮助。同时，对具有长期性资产运用性质的年金和投资顾问业务的专业研究及实务，本书也会有参考价值。
  • 目录:
    第一篇资产负债管理的金融风险
    第一章预定利率与最佳风险资产匹配及金融风险
    第一节导言
    第二节寿险公司的运营
    1．模式的设定
    2．寿险公司在不同时点的预算限制
    3．红利期望效用的最大化
    4．最佳风险资产匹配比率
    第三节制定预定利率导致金融风险增大
    1．预定利率对资金运用的影响
    2．红利分配时间模型对资金运用的影响
    3．预定利率的期权特征
    第四节结论

    第二章寿险公司的资产负债风险管理
    第一节导言
    第二节寿险公司资产负债风险管理现状及其问题
    1．寿险公司的ALM历史
    2．日本典型寿险公司的现状
    3．从资产研究到盈余研究
    4．寿险公司ALM和年金ALM
    第三节目标的方向性与预期盈余的有效性
    1．保费资产的必要条件
    2．变额保险的有效性
    3．投资策略的确定
    4．退保风险的量化和控制
    5．市价会计的引进问题
    第四节结论

    第三章寿险公司的最佳投资方式与风险、收益及难题
    第一节导言
    第二节寿险公司的相对风险规避度
    第三节寿险公司最佳投资方式的理论研究
    第四节寿险公司的最佳投资方式与风险、收益及难题
    第五节结论
    ……
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