期权、期货和其它衍生产品：（第3版）

作者: [美] 约翰·赫尔著 , 张陶伟译

出版社: 华夏出版社

出版时间: 2000-01

版次: 1

ISBN: 9787508015842

定价: 49.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 496页

字数: 635千字

分类: 教材教辅考试>教材>研究生教材>工程技术

　　《期权期货和其它衍生产品》(第3版)区别于该领域其它书的特点是它对所有衍生证券（不仅仅是期货和期权）的定价提供了一致的方法。这《期权期货和其它衍生产品》(第3版)假设读者已经学过金融、概率和统计方面的基本课程，但不解期权、期货、互换等。因此，在学习基于《期权期货和其它衍生产品》(第3版)的课程（在北美，许多大学金融方面课程的名称可能并不一定与《期权期货和其它衍生产品》(第3版)书名相同，但通常使用《期权期货和其它衍生产品》(第3版)作为指定的或主要的参考书——译者注）之前，学生不一定需要选修投资学的课程。　　约翰·赫尔：加拿大多伦多大学金融学教授，Bonham金融中心主任。多次获得杰出教师奖，主要研究金融衍生证券的估值及风险管理，在该领域发表多篇有影响论文。前言
第一章绪论
第二章期货市场及期货合约套期保值应用
第三章远期和期货合格
第四章利率期货
第五章互换
第六章期权市场
第七章股票期权价格的性质
第八章期权的交易策略
第九章二叉树模型介绍
第十章股票价格的行为模式
第十一章Black-Scholes模型的分析
第十二章股票指数期权、货币期权和期货期权
第十三章衍生证券定价的一般方法
第十四章市场风险的管理
第十五章数值方法
第十六章利率衍生证券以及Black模型的运用
第十七章利率衍生证券及收益率典型模型
第十八章新型期权
第十九章Black—Scholes期权定价的几种方法
第二十章信用风险及充足资本
第二十一章关键概念的回顾
主要交易所
各种符号的总结
附表：当X≤0时N（X）表
附录：当X≥0时N（X）表
内容简介:
　　《期权期货和其它衍生产品》(第3版)区别于该领域其它书的特点是它对所有衍生证券（不仅仅是期货和期权）的定价提供了一致的方法。这《期权期货和其它衍生产品》(第3版)假设读者已经学过金融、概率和统计方面的基本课程，但不解期权、期货、互换等。因此，在学习基于《期权期货和其它衍生产品》(第3版)的课程（在北美，许多大学金融方面课程的名称可能并不一定与《期权期货和其它衍生产品》(第3版)书名相同，但通常使用《期权期货和其它衍生产品》(第3版)作为指定的或主要的参考书——译者注）之前，学生不一定需要选修投资学的课程。
作者简介:
　　约翰·赫尔：加拿大多伦多大学金融学教授，Bonham金融中心主任。多次获得杰出教师奖，主要研究金融衍生证券的估值及风险管理，在该领域发表多篇有影响论文。
目录:
前言
第一章绪论
第二章期货市场及期货合约套期保值应用
第三章远期和期货合格
第四章利率期货
第五章互换
第六章期权市场
第七章股票期权价格的性质
第八章期权的交易策略
第九章二叉树模型介绍
第十章股票价格的行为模式
第十一章Black-Scholes模型的分析
第十二章股票指数期权、货币期权和期货期权
第十三章衍生证券定价的一般方法
第十四章市场风险的管理
第十五章数值方法
第十六章利率衍生证券以及Black模型的运用
第十七章利率衍生证券及收益率典型模型
第十八章新型期权
第十九章Black—Scholes期权定价的几种方法
第二十章信用风险及充足资本
第二十一章关键概念的回顾
主要交易所
各种符号的总结
附表：当X≤0时N（X）表
附录：当X≥0时N（X）表