主权财富基金论

作者: 高洁著

出版社: 中国金融出版社

出版时间: 2010-05

版次: 1

ISBN: 9787504954480

定价: 26.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 240页

字数: 195千字

正文语种: 简体中文

丛书: 金融博士论丛（第13辑）

分类: 经济

1 张插图图片

　　主权财富基金自20世纪50年代出现后一直比较沉寂，近年来才进入人们的视线，并引起全球高度关注，这其中有必然的内在原因。《主权财富基金论》揭示了主权财富基金产生的背景、发展变化的原因，探究了淡马锡、挪威和韩国的主权财富基金发展历程和独特的投资模式，介绍了如何识别与控制主权财富基金投资中面临的信用风险、市场风险和国家风险，尝试用Black-litterman模型对主权财富基金进行资产配置，对我国主权财富基金的发展提出了独到的见解。《主权财富基金论》是目前较全面、系统地阐述主权财富基金发展的一部专著，其出版为主权财富基金领域的深入研究提供了有价值的参考。　　高洁，女，天津南开大学经济学学士，亚洲管理学院（AIM）工商管理硕士，对外经济贸易大学经济学博士，美国威斯康星——麦迪逊大学商学院访问学者，获2010－2011年度中美富布赖特研究学者项目资助。现为对外经济贸易大学金融学院金融系副教授。主要研究领域：国际金融、国际金融市场、国际结算、金融风险管理等。曾在《国际金融研究》、《国际贸易问题》、《中国金融》、《国际经贸探索》、《中国证券报》和《人民日报》海外版等主要刊物发表论文数十篇。出版译著、教材七部。 1导论
1.1研究背景及研究意义
1.2研究的目标和内容
1.3研究创新之处
1.4研究的方法

2主权财富基金与积极外汇储备管理
2.1相关理论综述
2.1.1主权财富基金综述
2.1.2积极外汇储备管理综述
2.1.3资产配置理论综述
2.1.4战略理论综述
2.2主权财富基金概述
2.2.1主权财富基金的界定
2.2.2主权财富基金的产生与发展
2.2.3主权财富基金对金融市场的影响
2.3积极外汇储备管理
2.3.1积极外汇储备管理的界定
2.3.2积极外汇储备管理产生的原因
2.3.3积极外汇储备管理的两种形式

3主权财富基金投资模式：典型国家比较研究
3.1挪威主权财富基金的投资模式
3.1.1挪威主权财富基金的产生与发展
3.1.2挪威主权财富基金——政府全球养老基金的投资模式
3.2新加坡主权财富基金投资模式
3.2.1新加坡主权财富基金的产生与发展
3.2.2新加坡主权财富基金的投资模式
3.3韩国主权财富基金的投资模式
3.3.1韩国主权财富基金的产生与发展
3.3.2韩国主权财富基金的投资模式

4主权财富基金投资风险：识别与控制
4.1主权财富基金投资的信用风险及其控制
4.1.1主权财富基金投资的信用风险及其表现
4.1.2主权财富基金信用风险的控制
4.2主权财富基金投资的市场风险及其控制
4.2.1主权财富基金投资的市场风险及其表现
4.2.2主权财富基金投资的市场风险的控制
4.3主权财富基金投资的国家风险及其控制
4.3.1主权财富基金投资的国家风险及其表现
4.3.2主权财富基金投资的国家风险的控制

5主权财富基金资产配置：实证研究
5.1Black-Litterman资产配置模型
5.11Black－Litterman模型的特点
5.1.2Black－Litterman模型的计算过程
5.2Black－Litterman模型下主权财富基金资产配置实证研究
5.2.1资料来源与处理
5.2.2实证过程

6我国主权财富基金：中国投资公司的投资战略
6.1我国主权财富基金产生的背景
6.2中国投资公司面临的挑战
6.3中国投资公司的投资战略
6.3.1中国投资公司的目标定位
6.3.2中国投资公司的资产配置
6.3.3中国投资公司的风险管理
6.3.4提倡社会责任投资的道德理念
6.3.5引入外部经理人资产管理制度
6.3.6逐步提高主权财富基金的透明度
6.3.7中国投资公司的投资战略规划实施方案

附录一全球主权财富基金发展里程碑
附录二主权财富基金对上市公司的投资回报
附录三中国投资公司投资大事记
附录四其他主权财富基金发展案例
参考文献
后记
内容简介:
　　主权财富基金自20世纪50年代出现后一直比较沉寂，近年来才进入人们的视线，并引起全球高度关注，这其中有必然的内在原因。《主权财富基金论》揭示了主权财富基金产生的背景、发展变化的原因，探究了淡马锡、挪威和韩国的主权财富基金发展历程和独特的投资模式，介绍了如何识别与控制主权财富基金投资中面临的信用风险、市场风险和国家风险，尝试用Black-litterman模型对主权财富基金进行资产配置，对我国主权财富基金的发展提出了独到的见解。《主权财富基金论》是目前较全面、系统地阐述主权财富基金发展的一部专著，其出版为主权财富基金领域的深入研究提供了有价值的参考。
作者简介:
　　高洁，女，天津南开大学经济学学士，亚洲管理学院（AIM）工商管理硕士，对外经济贸易大学经济学博士，美国威斯康星——麦迪逊大学商学院访问学者，获2010－2011年度中美富布赖特研究学者项目资助。现为对外经济贸易大学金融学院金融系副教授。主要研究领域：国际金融、国际金融市场、国际结算、金融风险管理等。曾在《国际金融研究》、《国际贸易问题》、《中国金融》、《国际经贸探索》、《中国证券报》和《人民日报》海外版等主要刊物发表论文数十篇。出版译著、教材七部。
目录:
1导论
1.1研究背景及研究意义
1.2研究的目标和内容
1.3研究创新之处
1.4研究的方法

2主权财富基金与积极外汇储备管理
2.1相关理论综述
2.1.1主权财富基金综述
2.1.2积极外汇储备管理综述
2.1.3资产配置理论综述
2.1.4战略理论综述
2.2主权财富基金概述
2.2.1主权财富基金的界定
2.2.2主权财富基金的产生与发展
2.2.3主权财富基金对金融市场的影响
2.3积极外汇储备管理
2.3.1积极外汇储备管理的界定
2.3.2积极外汇储备管理产生的原因
2.3.3积极外汇储备管理的两种形式

3主权财富基金投资模式：典型国家比较研究
3.1挪威主权财富基金的投资模式
3.1.1挪威主权财富基金的产生与发展
3.1.2挪威主权财富基金——政府全球养老基金的投资模式
3.2新加坡主权财富基金投资模式
3.2.1新加坡主权财富基金的产生与发展
3.2.2新加坡主权财富基金的投资模式
3.3韩国主权财富基金的投资模式
3.3.1韩国主权财富基金的产生与发展
3.3.2韩国主权财富基金的投资模式

4主权财富基金投资风险：识别与控制
4.1主权财富基金投资的信用风险及其控制
4.1.1主权财富基金投资的信用风险及其表现
4.1.2主权财富基金信用风险的控制
4.2主权财富基金投资的市场风险及其控制
4.2.1主权财富基金投资的市场风险及其表现
4.2.2主权财富基金投资的市场风险的控制
4.3主权财富基金投资的国家风险及其控制
4.3.1主权财富基金投资的国家风险及其表现
4.3.2主权财富基金投资的国家风险的控制

5主权财富基金资产配置：实证研究
5.1Black-Litterman资产配置模型
5.11Black－Litterman模型的特点
5.1.2Black－Litterman模型的计算过程
5.2Black－Litterman模型下主权财富基金资产配置实证研究
5.2.1资料来源与处理
5.2.2实证过程

6我国主权财富基金：中国投资公司的投资战略
6.1我国主权财富基金产生的背景
6.2中国投资公司面临的挑战
6.3中国投资公司的投资战略
6.3.1中国投资公司的目标定位
6.3.2中国投资公司的资产配置
6.3.3中国投资公司的风险管理
6.3.4提倡社会责任投资的道德理念
6.3.5引入外部经理人资产管理制度
6.3.6逐步提高主权财富基金的透明度
6.3.7中国投资公司的投资战略规划实施方案

附录一全球主权财富基金发展里程碑
附录二主权财富基金对上市公司的投资回报
附录三中国投资公司投资大事记
附录四其他主权财富基金发展案例
参考文献
后记

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