期权、期货及其他衍生产品：投资理财经典译丛

作者: 约翰·赫尔著 , 张陶伟译

出版社: 人民邮电出版社

出版时间: 2011-01

版次: 6

ISBN: 9787115244710

定价: 99.00

装帧: 精装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 641页

字数: 628千字

正文语种: 简体中文

原版书名: Options,Futures,and other Derivatives

分类: 经济

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《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》曾被誉为华尔街人手一册的“圣经”，是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options，Futures，AndOtherDerivatives第6版的中译本。
《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》内容全面，几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。书中各章自成体系，使具有不同需求的读者可有选择地阅读本书。
《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》全书共32章，内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。
《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》同先前的版本一样适于不同的用途，既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生，也适用于数学功底较好的本科高年级学生，尤其对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说，本书具有不可替代的阅读价值。约翰·赫尔，衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名。他和AlanWhite教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。赫尔也曾荣获多伦多大学著名的NorthropFrye教师大奖，在1999年他被国际金融工程师协会（InternationalAssociationofFinancialEngineers）评为年度金融工程大师（FinancialEngineeroftheYear）。技术说明
前言
第1章绪论
第2章期货市场的机制
第3章利用期货套期保值策略
第4章各种利率
第5章远期和期货价格的决定
第6章利率期货
第7章互换
第8章期权市场的机制
第9章股票期权价格的性质
第10章期权的交易策略
第11章二叉树模型介绍
第12章维纳过程和伊藤定理
第13章Black-Scholes-Merton模型
第14章股票指数期权、货币期权和期货期权
第15章套期保值参数
第16章波动率微笑
第17章数值方法
第18章在险值
第19章估计波动率和相关系数
第20章信用风险
第21章信用衍生品
第22章奇异期权
第23章气象、能源和保险衍生品
第24章关于模型和数值过程的进一步讨论
第25章鞅和测度
第26章利率衍生证券：标准市场模型
第27章凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整
第28章利率衍生证券：短期利率模型
第29章利率衍生品：HJM和LMM
第30章互换的再次探讨
第31章实物期权
第32章衍生品灾难及教训
内容简介:
《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》曾被誉为华尔街人手一册的“圣经”，是全球高校学习衍生产品的畅销书。它是约翰·赫尔著的Options，Futures，AndOtherDerivatives第6版的中译本。
《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》内容全面，几乎囊括了金融衍生产品的所有理论知识。书中各章自成体系，使具有不同需求的读者可有选择地阅读本书。
《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》全书共32章，内容包括：期货市场的机制、期货套期保值策略、利率、利率期货、远期和期货价格的决定、互换、期权市场的机制、期权的交易策略、Black-Scholes-Merton模型、波动率微笑、数值方法、在险值、信用风险、信用衍生产品、奇异期权、凸性调整和实物期权等。
《期权、期货及其他衍生产品（第6版·专业版）》同先前的版本一样适于不同的用途，既适用于商学、经济学、投资学、金融工程专业的研究生，也适用于数学功底较好的本科高年级学生，尤其对衍生品市场的金融从业人员、分析师、交易员或者其他的市场从业人员来说，本书具有不可替代的阅读价值。
作者简介:
约翰·赫尔，衍生产品和风险管理教授，在衍生产品和风险管理领域享有盛名。他和AlanWhite教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR大奖。赫尔也曾荣获多伦多大学著名的NorthropFrye教师大奖，在1999年他被国际金融工程师协会（InternationalAssociationofFinancialEngineers）评为年度金融工程大师（FinancialEngineeroftheYear）。
目录:
技术说明
前言
第1章绪论
第2章期货市场的机制
第3章利用期货套期保值策略
第4章各种利率
第5章远期和期货价格的决定
第6章利率期货
第7章互换
第8章期权市场的机制
第9章股票期权价格的性质
第10章期权的交易策略
第11章二叉树模型介绍
第12章维纳过程和伊藤定理
第13章Black-Scholes-Merton模型
第14章股票指数期权、货币期权和期货期权
第15章套期保值参数
第16章波动率微笑
第17章数值方法
第18章在险值
第19章估计波动率和相关系数
第20章信用风险
第21章信用衍生品
第22章奇异期权
第23章气象、能源和保险衍生品
第24章关于模型和数值过程的进一步讨论
第25章鞅和测度
第26章利率衍生证券：标准市场模型
第27章凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整
第28章利率衍生证券：短期利率模型
第29章利率衍生品：HJM和LMM
第30章互换的再次探讨
第31章实物期权
第32章衍生品灾难及教训