当代中国管理科学优秀研究成果丛书：分数布朗运动下股本权证定价研究·模型与参数估计

作者: 张卫国著 , 肖炜麟著

出版社: 科学出版社

出版时间: 2013-06

版次: 1

ISBN: 9787030377630

定价: 68.00

装帧: 平装

开本: 16开

纸张: 胶版纸

页数: 185页

字数: 250千字

正文语种: 简体中文

丛书: 当代中国管理科学优秀研究成果丛书

分类: 经济

1 张插图图片

9人买过

　　《当代中国管理科学优秀研究成果丛书：分数布朗运动下股本权证定价研究·模型与参数估计》主要是作者近年来在资产定价与参数估计领域的研究成果。本书的编写本着“以分形理论为基础，以权证定价问题和金融随机微分方程的参数估计问题为核心，以金融建模与统计推断为方法，以服务于实践为目标”的原则，深入浅出地介绍了分数布朗运动下股本权证的定价模型及定价模型的参数估计问题。《当代中国管理科学优秀研究成果丛书：分数布朗运动下股本权证定价研究·模型与参数估计》的内容丰富了权证以及期权的定价理论，为定价模型的参数估计提供了理论方法。
　　《当代中国管理科学优秀研究成果丛书：分数布朗运动下股本权证定价研究·模型与参数估计》可以作为金融工程、数理金融专业相关课程的教学用书和金融、保险、风险管理等学科领域的参考书，适合于金融工程及数理金融专业的教师和研究人员及相关专业的学生阅读。张卫国教授是国家杰出青年科学基金获得者，国家社会科学基金重大（招标）项目首席专家，广东省珠江学者特聘教授，教育部新世纪优秀人才等,担任广东省重点学科管理科学与工程学科带头人。先后在美国哥伦比亚大学、加拿大滑铁卢大学作高级研究学者。长期从事金融工程与风险管理的理论与应用问题研究，在European Journal of Operational Research、Information Sciences、International Journal of Production Economics及Automatica等国内外著名杂志公开发表学术论文160余篇，出版著作3部，被国际权威索引SCI、SSCI收录60余篇。研究成果被SCI、SSCI收录论文引用200余次。获得高等学校科学研究优秀成果奖等省部级以上政府奖14项。担任中国管理科学与工程学会常务理事、中国系统工程学会青年工作委员会委员、国外学术刊物Informations（SCI收录）等杂志编委。

肖炜麟肖炜麟博士先后在华南理工大学应用数学、管理决策与系统理论专业取得学士、硕士和博士学位，2008年9月至2010年9月被国家留学基金委选拔公派美国堪萨斯大学运筹与金融工程专业联合培养。主要从事金融衍生产品定价及参数估计、投资组合等研究，近年来，在European Journal of Operational Research、Expert Systems with Applications、Statistic、Physica A、Economic Modelling等杂志发表学术论文30余篇，其中SCI、SSCI收录20余篇。主持国家自然科学基金、广东省自然科学基金等项目。获得广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖、华南理工大学优秀博士学位论文创新基金特等资助等，是广东省优秀博士学位论文获得者。总序
序
前言
第1章绪论
1．1 期权和期权市场
1．2 权证和权证市场
1．3 本书的研究内容、方法及意义
1．4 本书结构
第2章权证定价与参数估计述评
2．1 权证的基础知识
2．2 备兑权证定价模型回顾
2．3 股本权证定价模型回顾
2．4 期权定价的基本理论介绍
2．5 参数估计方法回顾
2．6 参数估计基本理论介绍
2．7 本章小结
第3章风险偏好下股本权证的定价模型与算法
3．1 权证定价存在的问题
3．2 分数布朗运动的介绍
3．3 风险偏好
3．4 定价模型
3．5 数值算法与算例
3．6 本章小结
第4章混合分数布朗运动下股本权证的定价模型
4．1 分数布朗运动下的金融市场
4．2 混合分数布朗运动
4．3 几个重要结论
4．4 股本权证定价模型
4．5 数值算法与算例
4．6 本章小结
第5章分数Vasicek利率下股本权证定价模型
5．1 利率期限结构和随机利率模型
5．2 股本权证定价模型
5．3 参数估计
5．4 应用研究
5．5 本章小结
第6章赫斯特指数估计算法的比较及其应用
6．1 长记忆时间序列介绍
6．2 估计算法
6．3 基于蒙特卡罗仿真模拟的算法比较
6．4 实证分析及算法应用
6．5 本章小结
第7章混合分数布朗运动的参数估计
7．1 基于随机逼近的极大似然估计
7．2 精确极大似然法
7．3 本章小结
第8章带漂移项分数布朗运动的参数估计
8．1 极大似然估计量
8．2 估计量的收敛性
8．3 数值模拟结果
8．4 本章小结
第9章分数Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计
9．1 近似极大似然估计
9．2 精确极大似然估计
9．3 本章小结
第10章结论与展望
10．1 结论
10．2 展望
参考文献
内容简介:
　　《当代中国管理科学优秀研究成果丛书：分数布朗运动下股本权证定价研究·模型与参数估计》主要是作者近年来在资产定价与参数估计领域的研究成果。本书的编写本着“以分形理论为基础，以权证定价问题和金融随机微分方程的参数估计问题为核心，以金融建模与统计推断为方法，以服务于实践为目标”的原则，深入浅出地介绍了分数布朗运动下股本权证的定价模型及定价模型的参数估计问题。《当代中国管理科学优秀研究成果丛书：分数布朗运动下股本权证定价研究·模型与参数估计》的内容丰富了权证以及期权的定价理论，为定价模型的参数估计提供了理论方法。
　　《当代中国管理科学优秀研究成果丛书：分数布朗运动下股本权证定价研究·模型与参数估计》可以作为金融工程、数理金融专业相关课程的教学用书和金融、保险、风险管理等学科领域的参考书，适合于金融工程及数理金融专业的教师和研究人员及相关专业的学生阅读。
作者简介:
张卫国教授是国家杰出青年科学基金获得者，国家社会科学基金重大（招标）项目首席专家，广东省珠江学者特聘教授，教育部新世纪优秀人才等,担任广东省重点学科管理科学与工程学科带头人。先后在美国哥伦比亚大学、加拿大滑铁卢大学作高级研究学者。长期从事金融工程与风险管理的理论与应用问题研究，在European Journal of Operational Research、Information Sciences、International Journal of Production Economics及Automatica等国内外著名杂志公开发表学术论文160余篇，出版著作3部，被国际权威索引SCI、SSCI收录60余篇。研究成果被SCI、SSCI收录论文引用200余次。获得高等学校科学研究优秀成果奖等省部级以上政府奖14项。担任中国管理科学与工程学会常务理事、中国系统工程学会青年工作委员会委员、国外学术刊物Informations（SCI收录）等杂志编委。

肖炜麟肖炜麟博士先后在华南理工大学应用数学、管理决策与系统理论专业取得学士、硕士和博士学位，2008年9月至2010年9月被国家留学基金委选拔公派美国堪萨斯大学运筹与金融工程专业联合培养。主要从事金融衍生产品定价及参数估计、投资组合等研究，近年来，在European Journal of Operational Research、Expert Systems with Applications、Statistic、Physica A、Economic Modelling等杂志发表学术论文30余篇，其中SCI、SSCI收录20余篇。主持国家自然科学基金、广东省自然科学基金等项目。获得广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖、华南理工大学优秀博士学位论文创新基金特等资助等，是广东省优秀博士学位论文获得者。
目录:
总序
序
前言
第1章绪论
1．1 期权和期权市场
1．2 权证和权证市场
1．3 本书的研究内容、方法及意义
1．4 本书结构
第2章权证定价与参数估计述评
2．1 权证的基础知识
2．2 备兑权证定价模型回顾
2．3 股本权证定价模型回顾
2．4 期权定价的基本理论介绍
2．5 参数估计方法回顾
2．6 参数估计基本理论介绍
2．7 本章小结
第3章风险偏好下股本权证的定价模型与算法
3．1 权证定价存在的问题
3．2 分数布朗运动的介绍
3．3 风险偏好
3．4 定价模型
3．5 数值算法与算例
3．6 本章小结
第4章混合分数布朗运动下股本权证的定价模型
4．1 分数布朗运动下的金融市场
4．2 混合分数布朗运动
4．3 几个重要结论
4．4 股本权证定价模型
4．5 数值算法与算例
4．6 本章小结
第5章分数Vasicek利率下股本权证定价模型
5．1 利率期限结构和随机利率模型
5．2 股本权证定价模型
5．3 参数估计
5．4 应用研究
5．5 本章小结
第6章赫斯特指数估计算法的比较及其应用
6．1 长记忆时间序列介绍
6．2 估计算法
6．3 基于蒙特卡罗仿真模拟的算法比较
6．4 实证分析及算法应用
6．5 本章小结
第7章混合分数布朗运动的参数估计
7．1 基于随机逼近的极大似然估计
7．2 精确极大似然法
7．3 本章小结
第8章带漂移项分数布朗运动的参数估计
8．1 极大似然估计量
8．2 估计量的收敛性
8．3 数值模拟结果
8．4 本章小结
第9章分数Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计
9．1 近似极大似然估计
9．2 精确极大似然估计
9．3 本章小结
第10章结论与展望
10．1 结论
10．2 展望
参考文献