重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究——基于操作风险度量不确定性视角

作者: 莫建明 , 谢昊洋 , 卿树涛

出版社: 西南财经大学出版社

出版时间: 2019-06

版次: 1

ISBN: 9787550437890

定价: 58.00

装帧: 平装

开本: 其他

页数: 129页

字数: 138千字

分类: 经济

在理论上，度量误差反映监管资本变动范围，所对应的风险是一类或有风险。\\\"缓冲性性\\\"资本体现了该类风险的\\\"或有性\\\"，因此，度量误差所导致的监管遗漏风险应以\\\"緩冲性\\\"资本来进行要求。可见，为有效解决巴塞尔协议监管遗漏风险问题，必须针对风险监管遗漏产生的根源，为度量误差所导致的监管遗漏风险要求监管资本。也就是说，须将目前BASELIII监管资本点估计值要求方式改革为緩冲资本要求方式。莫建明，西南财经大学经济学硕士，电子科技大学管理科学与工程-金融工程博士，西南财经大学应用经济学-金融学博士后，教授，中国风险分析与管理学会理事。主要研究领域为金融危机与风险管理，现为西南财经大学中国金融研究中心教师。主持中国博士后科学基金项目（第49批）一项，主持国家自然科学基金面上项目两项。主持教育部规划项目一项，出版专著一部，近年来在《统计研究》《中国管理科学》等杂志发表操作风险相关论文20多篇。中国风险分析与管理学会理事。

谢昊洋，现就读于中央财经大学财政税务学院财政学专业。参与本专著的主要工作有：文献检索、文献整理和梳理；数学模型推导和命题证明；模型结果命题经济学涵义解释及其政策建议。

卿树涛，西南财经大学经济学博士，湖南省委党校经济学部副教授，湖南县域经济研究会副秘书长。研究方向，经济增长理论，应用计量经济学，在《人口研究》《中国农村经济》《经济评论》发表多篇论文。
绪论

1.1研究背景

1.2操作风险内涵界定

1.3操作风险度量的基本方法

1.3.1基本指标法

1.3.2标准法

1.3.3不错计量法

1.4损失分布法下操作风险度量

1.5损失分布法度量的不确定性

1.5.1监管资本度量不确定性类型

1.5.2模型偏差和度量误差的实证研究

1.5.3度量误差传播机理

1.5.4监管资本度量误差变动规律

1.6问题提出和研究意义

1.7研究内容与结构

2操作风险度量不确定性的影响因素

2.1引言

……
内容简介:
在理论上，度量误差反映监管资本变动范围，所对应的风险是一类或有风险。\\\"缓冲性性\\\"资本体现了该类风险的\\\"或有性\\\"，因此，度量误差所导致的监管遗漏风险应以\\\"緩冲性\\\"资本来进行要求。可见，为有效解决巴塞尔协议监管遗漏风险问题，必须针对风险监管遗漏产生的根源，为度量误差所导致的监管遗漏风险要求监管资本。也就是说，须将目前BASELIII监管资本点估计值要求方式改革为緩冲资本要求方式。
作者简介:
莫建明，西南财经大学经济学硕士，电子科技大学管理科学与工程-金融工程博士，西南财经大学应用经济学-金融学博士后，教授，中国风险分析与管理学会理事。主要研究领域为金融危机与风险管理，现为西南财经大学中国金融研究中心教师。主持中国博士后科学基金项目（第49批）一项，主持国家自然科学基金面上项目两项。主持教育部规划项目一项，出版专著一部，近年来在《统计研究》《中国管理科学》等杂志发表操作风险相关论文20多篇。中国风险分析与管理学会理事。

谢昊洋，现就读于中央财经大学财政税务学院财政学专业。参与本专著的主要工作有：文献检索、文献整理和梳理；数学模型推导和命题证明；模型结果命题经济学涵义解释及其政策建议。

卿树涛，西南财经大学经济学博士，湖南省委党校经济学部副教授，湖南县域经济研究会副秘书长。研究方向，经济增长理论，应用计量经济学，在《人口研究》《中国农村经济》《经济评论》发表多篇论文。
目录:
绪论

1.1研究背景

1.2操作风险内涵界定

1.3操作风险度量的基本方法

1.3.1基本指标法

1.3.2标准法

1.3.3不错计量法

1.4损失分布法下操作风险度量

1.5损失分布法度量的不确定性

1.5.1监管资本度量不确定性类型

1.5.2模型偏差和度量误差的实证研究

1.5.3度量误差传播机理

1.5.4监管资本度量误差变动规律

1.6问题提出和研究意义

1.7研究内容与结构

2操作风险度量不确定性的影响因素

2.1引言

……