利率与债券结构式产品创新
出版时间:
2022-09
版次:
1
ISBN:
9787522309088
定价:
78.00
装帧:
其他
开本:
其他
纸张:
胶版纸
页数:
360页
字数:
405千字
4人买过
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目前，结构式金融产品在国际金融市场占有重要位置。银行、证券公司、信托公司和保险公司积极推出各式各样的金融产品，其中包含保本型、高收益型、股权挂钩式、利率挂钩式、汇率挂钩式和黄金指数挂钩式等多样类型的金融产品。国际投资人对这些结构式金融产品也展现出热烈的欢迎，因此金融产品的销售热烈，盛况空前。预期结构式产品的市场仍会在国内外持续扩充发展。对发行商而言，结构式金融产品带来极大的利润商机。同时，投资人也可从多样的金融产品中选择能够满足他们所要求的金融产品，以作为投资用途和资产配置的金融工具，还可以提高投资人的投资收益率和降低投资组合的风险。银行也可降低超额的存款，增加费用收入的来源，诸如申购费用或每年信托保管费用，并可提高资产收益率和降低资本充足率。证券公司、保险公司、信托公司、共同基金和理财管理也能够获得同样的好处。
但真正了解结构式产品的各种风险收益特征，诸如设计和创新、定价（合理价格）、潜在风险、发行商成本分析与避险策略，以和投资人潜在获利的可能性等重要特征甚少为人所知。因此，本书是为提供投资者、证券、银行、信托、保险、共同基金、资产管理和理财管理的从业人员、产品发行机构（证券公司、银行、信托、保险等等）以和大学在校学生欲了解结构式金融产品而精心设计。
本书能够提升读者的金融创新研发能力和构建高效率与有竞争力的利率和债券产品创新，以及正确的定价新技术与风险对冲策略，并增强国际竞争力。 陈松男教授，上海高级金融学院教授、上海交通大学博导。曾是美国马里兰大学终身教授，在该校执教近20年，并兼任金融学博士研究所主任7年，由于教学和研究成果突出，连续多次荣获杰出教授奖。之后，转任台湾政治大学金融学讲席教授；金融工程研究中心主任；台湾金融工程师学会理事长；台湾财政部门顾问；台湾期货交易所新产品开发设计主持人；台湾宝来金融集团衍生品首席顾问；台湾中国信托银行理财产品研发顾问；台湾证券公会开发新金融产品主持人。南华期货总公司金融工程首席顾问。
第一章 研究方法
一 简介
二 模型架构
三 利率波动率结构
四 相关系数矩阵
五 远期互换利率的计算
六 蒙地卡罗模拟的应用
第二章 Hull-White利率三叉树模型的构建
一 Hull-White利率三叉树模型简介
二 因子利率模型
三 构建利率三叉树的步骤
四 构建利率三叉树电脑程式：C++
五 结论
本章参考文献
第三章 附有卖回权的债券定价：三叉树定价应用
一 三叉树定价应用简介
二 附有卖回权的债券的定价过程
三 求算纯债券及可卖回债券的C++程式码
四 结论
第四章 美元区间保本票据定价与分析——挂钩长短天期固定年限互换利率
一 美元区间保本票据产品介绍
二 美元区间保本票据定价分析
三 敏感度分析与避险参数分析
四 发行商的风险及避险策略分析
附录 利率互换的久期（或存续期）
第五章 固定期限利率互换利差挂钩债券
一 产品介绍与分析
二 投资者的风险
三 定价过程
四 敏感度分析
五 发行商的策略分析
六 投资者的投资策略分析
第六章 荷兰银行美元利率互换定价及分析
一 利率互换介绍
二 荷兰银行美元利率互换的内容与分析
三 荷兰银行美元利率互换的定价方法
四 敏感度分析
五 结论
附录 Cholesky Decomposition
第七章 低利率时期高收益债券产品的设计与分析：杠杆逆浮动LPR/Libor利率
一 挂钩产品内容
二 计息方式
三 定价方式
四 解析解
五 发行收益分析
第八章 可赎回雪球型结构债券定价及分析
一 雪球型结构债券的概况
二 产品介绍
三 产品定价
四 数值方法效率性
内容摘要
本书是为提供投资者、
证券、银行、信托、保险、
共同基金、资产管理和理财管理的从业人员、产品发行机构（证券公司、银行、信托、保险等等）以和大学在校学生欲了解结构式金融产品而精心设计。本书能够提升读者的金融创新研发能力和构建高效率与有竞争力的利率和债券产品创新，以及正确的定价新技术与风险对冲策略，并增强国际竞争力。
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内容简介:
目前，结构式金融产品在国际金融市场占有重要位置。银行、证券公司、信托公司和保险公司积极推出各式各样的金融产品，其中包含保本型、高收益型、股权挂钩式、利率挂钩式、汇率挂钩式和黄金指数挂钩式等多样类型的金融产品。国际投资人对这些结构式金融产品也展现出热烈的欢迎，因此金融产品的销售热烈，盛况空前。预期结构式产品的市场仍会在国内外持续扩充发展。对发行商而言，结构式金融产品带来极大的利润商机。同时，投资人也可从多样的金融产品中选择能够满足他们所要求的金融产品，以作为投资用途和资产配置的金融工具，还可以提高投资人的投资收益率和降低投资组合的风险。银行也可降低超额的存款，增加费用收入的来源，诸如申购费用或每年信托保管费用，并可提高资产收益率和降低资本充足率。证券公司、保险公司、信托公司、共同基金和理财管理也能够获得同样的好处。
但真正了解结构式产品的各种风险收益特征，诸如设计和创新、定价（合理价格）、潜在风险、发行商成本分析与避险策略，以和投资人潜在获利的可能性等重要特征甚少为人所知。因此，本书是为提供投资者、证券、银行、信托、保险、共同基金、资产管理和理财管理的从业人员、产品发行机构（证券公司、银行、信托、保险等等）以和大学在校学生欲了解结构式金融产品而精心设计。
本书能够提升读者的金融创新研发能力和构建高效率与有竞争力的利率和债券产品创新，以及正确的定价新技术与风险对冲策略，并增强国际竞争力。
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作者简介:
陈松男教授，上海高级金融学院教授、上海交通大学博导。曾是美国马里兰大学终身教授，在该校执教近20年，并兼任金融学博士研究所主任7年，由于教学和研究成果突出，连续多次荣获杰出教授奖。之后，转任台湾政治大学金融学讲席教授；金融工程研究中心主任；台湾金融工程师学会理事长；台湾财政部门顾问；台湾期货交易所新产品开发设计主持人；台湾宝来金融集团衍生品首席顾问；台湾中国信托银行理财产品研发顾问；台湾证券公会开发新金融产品主持人。南华期货总公司金融工程首席顾问。
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目录:
第一章 研究方法
一 简介
二 模型架构
三 利率波动率结构
四 相关系数矩阵
五 远期互换利率的计算
六 蒙地卡罗模拟的应用
第二章 Hull-White利率三叉树模型的构建
一 Hull-White利率三叉树模型简介
二 因子利率模型
三 构建利率三叉树的步骤
四 构建利率三叉树电脑程式：C++
五 结论
本章参考文献
第三章 附有卖回权的债券定价：三叉树定价应用
一 三叉树定价应用简介
二 附有卖回权的债券的定价过程
三 求算纯债券及可卖回债券的C++程式码
四 结论
第四章 美元区间保本票据定价与分析——挂钩长短天期固定年限互换利率
一 美元区间保本票据产品介绍
二 美元区间保本票据定价分析
三 敏感度分析与避险参数分析
四 发行商的风险及避险策略分析
附录 利率互换的久期（或存续期）
第五章 固定期限利率互换利差挂钩债券
一 产品介绍与分析
二 投资者的风险
三 定价过程
四 敏感度分析
五 发行商的策略分析
六 投资者的投资策略分析
第六章 荷兰银行美元利率互换定价及分析
一 利率互换介绍
二 荷兰银行美元利率互换的内容与分析
三 荷兰银行美元利率互换的定价方法
四 敏感度分析
五 结论
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二 计息方式
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二 产品介绍
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