衍生品市场基础

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作者: [美] (McDonald R.L)
出版社: 机械工业出版社
2009-06
版次: 1
ISBN: 9787111272137
定价: 52.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 318页
正文语种: 简体中文
分类: 经济
  •   本书共分四个部分。第一部分介绍衍生品的建筑基石,第二部分介绍远期、期货和互换合约的定价,第三部分研究期权定价,第四部分考察了衍生品的运用。本书适用于金融专业本科及MBA课程。
      衍生品的基本知识是理解现代金融的必要工具。本书介绍了衍生品(主要是指期货、期权、互换和结构化产品)、交易衍生品的市场及其运用的一般性知识,目的在于帮助读者理解现存的衍生工具,这些工具是如何被使用的,谁在出售这些工具,这些工具是如何定价的,以及这些工具和概念如何在金融中被更广泛地使用。另外,本书中的案例计算可以使用Excel或OpenOffice进行,因此读者可以很容易地把期权定价函数结合到电子表格中,并且还可以检查和修改程序代码。标准的内嵌式电子表格函数也将贯穿全书。
      本书适合金融学及相关专业本科生、研究生作为教材使用,也适合相关社会从业人员作为参考用书。   罗伯特L.麦克唐纳(RobertL.McDonald)是西北大学凯洛格商学院著名的金融学教授,从1984年开始他就在凯洛格商学院教学。他是《金融研究评论》(ReviewofFinancialStudies)的联合主编,并且也是《金融学杂志》(JournalofFinance)、《财务与数量分析》(JournalofFinanceandQuantitativeAnalysis)、《管理科学》(ManagementScience)以及其他杂志的副主编。他在北卡罗来纳大学教堂山分校获得经济学学士学位,在麻省理工学院获得经济学博士学位。 前言
    教学建议
    第1章衍生品绪论
    1.1什么是衍生品
    1.2金融市场概述
    1.3金融市场所扮演的角色
    1.4思考衍生品的出发角度
    1.5买进与卖空金融资产
    小结
    延伸阅读
    练习题
    第一部分
    保险、对冲与简单策略

    第2章远期与期权绪论
    2.1远期合约
    2.2看涨期权
    2.3看跌期权
    2.4远期与期权头寸概要
    2.5期权就是保险
    小结
    延伸阅读
    练习题

    第3章保险、领子期权和其他策略
    3.1基本的保险策略
    3.2利用期权创建合成远期
    3.3价差与领子期权
    3.4对波动性的投机
    3.5运用:与证券相关联的存款单
    小结
    延伸阅读
    练习题_

    第4章风险管理绪论
    4.1基本的风险管理:从生产者的角度出发
    4.2基本的风险管理:从购买者的角度出发
    4.3企业管理风险的原因
    4.4重访掘金者
    4.5基差风险
    小结
    延伸阅读
    练习题
    第二部分
    远期、期货和互换

    第5章金融远期和期货
    5.1购买股票的可选方式
    5.2股票的预付远期合约
    5.3股票的远期合约
    5.4期货合约
    5.5指数期货的使用
    小结
    延伸阅读
    练习题

    第6章期货合约的广阔世界
    6.1货币合约
    6.2欧洲美元期货
    6.3商品期货导论
    6.4能源期货
    6.5天气和房屋期货
    小结
    延伸阅读
    练习题

    第7章利率远期和期货-
    7.1债券基础
    7.2远期利率协议、欧洲美元和套期保值
    7.3久期和凸性
    7.4国库公债和国库票据期货
    7.5回购协议
    小结
    延伸阅读
    练习题
    附录7A利率和债券价格凸性

    第8章互换
    8.1一个商品互换的例子
    8.2利率互换
    8.3货币互换
    8.4互换期权
    8.5全回报互换
    小结
    延伸阅读
    练习题
    第三部分
    期权

    第9章平价关系及其他期权关系
    9.1看跌一看涨期权平价关系
    9.2一般化的平价关系和交换期权
    9.3从类型、期限和执行价格的角度比较期权
    小结
    延伸阅读
    练习题

    第10章二值期权定价
    10.1一期二叉树
    10.2两个或多个二值期
    10.3看跌期权
    10.4美式期权
    10.5其他资产的期权
    小结
    延伸阅读
    练习题
    附录10A对数正态性和二值模型
    附录10B另一种二值定价模型

    第11章布莱克一斯科尔斯公式
    11.1布莱克一斯科尔斯公式导论
    11.2将公式应用于其他资产
    11.3期权的希腊字母
    11.4delta套期保值
    11.5波动率
    小结
    延伸阅读
    练习题
    第四部分
    金融工程和应用

    第12章金融工程和证券设计
    12.1莫迪利亚尼一米勒定理
    12.2没有期权的结构票据
    12.3嵌有期权的结构票据
    12.4掘金者的工程解法
    12.5信用结构
    小结
    延伸阅读
    练习题

    第13章公司应用
    13.1权益、债务与认股权证
    13.2补偿期权
    13.3并购中对领子期权的使用
    小结
    延伸阅读
    练习题

    第14章实物期权
    14.1单个现金流的贴现现金
    流估值与期权估值
    14.2多期的估值
    14.3实践中实物期权的例子
    小结
    延伸阅读
    练习题
    附录14A贴现现金流估值与风险
    中性估值之间的联系
    附录A希腊字母表
    附录B连续复合方式
    术语表
    参考文献
  • 内容简介:
      本书共分四个部分。第一部分介绍衍生品的建筑基石,第二部分介绍远期、期货和互换合约的定价,第三部分研究期权定价,第四部分考察了衍生品的运用。本书适用于金融专业本科及MBA课程。
      衍生品的基本知识是理解现代金融的必要工具。本书介绍了衍生品(主要是指期货、期权、互换和结构化产品)、交易衍生品的市场及其运用的一般性知识,目的在于帮助读者理解现存的衍生工具,这些工具是如何被使用的,谁在出售这些工具,这些工具是如何定价的,以及这些工具和概念如何在金融中被更广泛地使用。另外,本书中的案例计算可以使用Excel或OpenOffice进行,因此读者可以很容易地把期权定价函数结合到电子表格中,并且还可以检查和修改程序代码。标准的内嵌式电子表格函数也将贯穿全书。
      本书适合金融学及相关专业本科生、研究生作为教材使用,也适合相关社会从业人员作为参考用书。
  • 作者简介:
      罗伯特L.麦克唐纳(RobertL.McDonald)是西北大学凯洛格商学院著名的金融学教授,从1984年开始他就在凯洛格商学院教学。他是《金融研究评论》(ReviewofFinancialStudies)的联合主编,并且也是《金融学杂志》(JournalofFinance)、《财务与数量分析》(JournalofFinanceandQuantitativeAnalysis)、《管理科学》(ManagementScience)以及其他杂志的副主编。他在北卡罗来纳大学教堂山分校获得经济学学士学位,在麻省理工学院获得经济学博士学位。
  • 目录:
    前言
    教学建议
    第1章衍生品绪论
    1.1什么是衍生品
    1.2金融市场概述
    1.3金融市场所扮演的角色
    1.4思考衍生品的出发角度
    1.5买进与卖空金融资产
    小结
    延伸阅读
    练习题
    第一部分
    保险、对冲与简单策略

    第2章远期与期权绪论
    2.1远期合约
    2.2看涨期权
    2.3看跌期权
    2.4远期与期权头寸概要
    2.5期权就是保险
    小结
    延伸阅读
    练习题

    第3章保险、领子期权和其他策略
    3.1基本的保险策略
    3.2利用期权创建合成远期
    3.3价差与领子期权
    3.4对波动性的投机
    3.5运用:与证券相关联的存款单
    小结
    延伸阅读
    练习题_

    第4章风险管理绪论
    4.1基本的风险管理:从生产者的角度出发
    4.2基本的风险管理:从购买者的角度出发
    4.3企业管理风险的原因
    4.4重访掘金者
    4.5基差风险
    小结
    延伸阅读
    练习题
    第二部分
    远期、期货和互换

    第5章金融远期和期货
    5.1购买股票的可选方式
    5.2股票的预付远期合约
    5.3股票的远期合约
    5.4期货合约
    5.5指数期货的使用
    小结
    延伸阅读
    练习题

    第6章期货合约的广阔世界
    6.1货币合约
    6.2欧洲美元期货
    6.3商品期货导论
    6.4能源期货
    6.5天气和房屋期货
    小结
    延伸阅读
    练习题

    第7章利率远期和期货-
    7.1债券基础
    7.2远期利率协议、欧洲美元和套期保值
    7.3久期和凸性
    7.4国库公债和国库票据期货
    7.5回购协议
    小结
    延伸阅读
    练习题
    附录7A利率和债券价格凸性

    第8章互换
    8.1一个商品互换的例子
    8.2利率互换
    8.3货币互换
    8.4互换期权
    8.5全回报互换
    小结
    延伸阅读
    练习题
    第三部分
    期权

    第9章平价关系及其他期权关系
    9.1看跌一看涨期权平价关系
    9.2一般化的平价关系和交换期权
    9.3从类型、期限和执行价格的角度比较期权
    小结
    延伸阅读
    练习题

    第10章二值期权定价
    10.1一期二叉树
    10.2两个或多个二值期
    10.3看跌期权
    10.4美式期权
    10.5其他资产的期权
    小结
    延伸阅读
    练习题
    附录10A对数正态性和二值模型
    附录10B另一种二值定价模型

    第11章布莱克一斯科尔斯公式
    11.1布莱克一斯科尔斯公式导论
    11.2将公式应用于其他资产
    11.3期权的希腊字母
    11.4delta套期保值
    11.5波动率
    小结
    延伸阅读
    练习题
    第四部分
    金融工程和应用

    第12章金融工程和证券设计
    12.1莫迪利亚尼一米勒定理
    12.2没有期权的结构票据
    12.3嵌有期权的结构票据
    12.4掘金者的工程解法
    12.5信用结构
    小结
    延伸阅读
    练习题

    第13章公司应用
    13.1权益、债务与认股权证
    13.2补偿期权
    13.3并购中对领子期权的使用
    小结
    延伸阅读
    练习题

    第14章实物期权
    14.1单个现金流的贴现现金
    流估值与期权估值
    14.2多期的估值
    14.3实践中实物期权的例子
    小结
    延伸阅读
    练习题
    附录14A贴现现金流估值与风险
    中性估值之间的联系
    附录A希腊字母表
    附录B连续复合方式
    术语表
    参考文献
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